Как работают роботы на бирже: Торговые роботы на фондовом рынке

Содержание

Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?

На Форекс существуют различные типы трейдеров и у каждого из них свой метод работы. Однако всех трейдеров можно разделить на две группы: те, кто предпочитает торговать вручную, и те, кто придерживается автоматической торговли, стараясь использовать лучших роботов Форекс.

В этой статье мы расскажем вам все, что нужно знать о торговых роботах Forex, как они работают, стоит ли их вообще использовать, а также многое другое. Но прежде всего давайте разберемся, что такое торговый робот

Содержание

  • Торговый робот – что это? 
  • Робот Форекс: как работает торговый робот  
  • Форекс роботы: виды торговых роботов 
  • Торговые роботы Форекс: как выбрать лучшего? 
  • Преимущества использования торгового робота  
  • Недостатки торговых роботов  
  • Сколько приносит торговый робот трейдеру? 
  • Торговые роботы и их эффективность  
  • Заключение 

Торговый робот – что это? 

Что такое торговый робот Форекс? Автоматическая торговля требует проведения большого количества исследований, чтобы найти программное обеспечение, которое будет правильно выполнять сделки.

Если вы хотите отдохнуть и позволить автоматизированному устройству выполнять работу за вас, то, возможно, стоит обратить внимание на роботов Форекс.  

Торговый робот (forex robot) – это компьютерная программа, основывающаяся на наборе торговых сигналов, которая помогает определить, стоит ли покупать или продавать определенную валютную пару в конкретный момент времени. 

Торговые роботы Форекс доступны трейдерам 24/7, и их можно легко купить в Интернете. Важно понимать, что «святого Грааля» у торговых систем не существует. Также у ботов для трейдинга не существует автопилота, который можно было бы включить, пойти спать и зарабатывать деньги.  

Итак, если вы задаетесь вопросами: «Как работают торговые роботы?» или «Можно ли заработать на Форекс с роботом?», в данной статье вы найдете ответы на все эти вопросы и не только. 

Робот Форекс: как работает торговый робот  

Как работает робот на Форекс? Давайте разберемся, как использовать торгового робота Forex, вместе.  

Трейдеры FX хотят использовать лучших торговых роботов, потому что надеются легко заработать на Forex, не тратя на это много личного времени. Они надеются найти робота, который будет работать автономно, не требуя дополнительного внимания со стороны трейдера. 

Некоторые роботы-трейдеры могут сканировать множество ценовых графиков таким образом, как обычный человек не сможет сделать физически. Кроме того, они разрабатываются с определенными параметрами, необходимыми для принятия торговых решений. Благодаря торговым сигналам они определяют, когда целесообразно торговать или, наоборот, не торговать.  

Именно поэтому они привлекают интерес многих трейдеров: кажется, что их можно просто включить, уйти по своим делам и заработать хорошую прибыль, не посвящая при этом торговле ни минуты времени.  

Лучшие финансовые роботы Форекс предлагают варианты поиска прибыльных сделок даже на нестабильных рынках, когда текущее направление тренда неясно. Они будут следовать за лучшим трендом для максимизации прибыли и сокращения шансов возможных потерь.  

Торговля против тренда приводит к убыточным сделкам, однако торговля по тренду приносит прибыль, независимо от стратегии или используемого вами торгового робота Форекс. 

Однако следует помнить, что большинство роботов торгует в определенном диапазоне. Они закрывают сделки по достижении определенного количества пунктов внутри узкого диапазона, в самое спокойное время на рынке Форекс, устанавливая цели в несколько пунктов, при этом они могут даже не использовать стоп-лосс. 

Когда происходит неожиданный и сильный прорыв торгового диапазона, та небольшая прибыль, которую роботы смогли получить, сводится на нет. Некоторые роботы, которые многие называют лучшими торговыми роботами Forex, могут закрывать сделки в плюс при положительном тренде, однако могут приносить потери на волатильном валютном рынке, поэтому очень важно найти хороший тренд, за которым можно следовать. 

❗ Для работы в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 ботам необходимо, чтобы платформа MetaTrader постоянно работала. Очень часто инвесторы покупают VPS (виртуальный частный сервер), чтобы установить на него торговое программное обеспечение. VPS стоят довольно дешево, около 15 евро в месяц. Admirals предлагает услугу VPS для наших клиентов бесплатно.

Преимущество использования VPS заключается в том, что платформы MT4 и MT5 остаются включенными постоянно, и поэтому автоматическое программное обеспечение может непрерывно отслеживать рынки. 

Научитесь торговать на Форекс 

💡 Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, заходите к нам, у нас есть отличный уже готовый, и что более важно, совершенно бесплатный курс, который поможет вам разобраться в трейдинге как следует!  Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы принять участие!  ▼▼▼ 

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Форекс роботы: виды торговых роботов 

Торговых роботов можно разделить на несколько категорий: 

1. В зависимости от рынка

  •  Торговый робот Форекс 
  •  Робот для торговли бинарными опционами 
  •  Торговый робот CFD 

2. В зависимости от торговой платформы

  • Роботы MetaTrader 
  • Другие платформы 

3. В зависимости от инвестиционной стратегии

  • Роботы для скальпинга на Форекс 
  • Долгосрочные торговые роботы 
  • Роботы для бинарных опционов 

Торговые роботы Форекс: как выбрать лучшего? 

Для начала давайте ответим на вопрос, интересующий многих: Сколько стоит робот на Форекс? 

Цена на торговых роботов очень разная и зависит от качества и сложности кода: она начинается от нескольких долларов и может достигать нескольких тысяч долларов. Конечно, кроме платных ботов для трейдинга существует и множество бесплатных роботов Форекс.  

▶ Как купить торгового робота для торговли на Форекс? 

В этом случае, к сожалению, вы можете опираться исключительно на отзывы других пользователей и надеяться, что комментарии в сети являются настоящими комментариями других трейдеров.  

В этом заключается сложность покупки робота Forex. Исключением можно назвать случай, когда есть возможность протестировать робота перед покупкой. В данной ситуации способ оценки робота будет таким же, как и при тестировании бесплатных советников, загруженных из Интернета. 

▶ Как скачать торгового робота бесплатно

Загрузка бесплатного робота Forex по определению является более простым и привлекательным вариантом, но важно помнить, что многие роботы чрезмерно оптимизированы, поэтому, как правило, дают хорошие результаты только в течение четко определенного периода времени. 

Найти подходящего робота – нелегкая задача! Давайте рассмотрим основную информацию, которую следует учитывать при сравнении различных торговых роботов, которые вас заинтересовали: 

1. Количество операций 

В случае, если у вашего брокера есть комиссии на открытие и закрытие позиций, важно количество операций, которые выполняет робот, поскольку чем больше сделок вы будете открывать, тем больше комиссий вам придется платить.  

Отметим, что в Admirals комиссии за вход или выход из позиции не взимаются: торговый робот может открывать столько операций, сколько торговых сигналов он получит, без проблем с комиссиями, поскольку мы учитываем только спред. 

2. Последовательные прибыль и убытки 

Важно знать, сколько последовательных проигрышных сделок может осуществить торговый робот Форекс, а также сколько выигрышных позиций он может создать. Таким образом, вы будете знать, чего в целом ожидать от бота. 

Напоминаем, что исторические данные не гарантируют прибыли или убытков в будущем, а служат только для справки.  

3. Средний убыток и средний выигрыш 

Знание средней суммы прибыли и убытка позволяет рассчитать соотношение потенциального риска/прибыли на одну позицию. Если соотношение больше 1, то такой результат можно назвать хорошим. 

4. Максимальный проигрыш и максимальный выигрыш 

Зная о максимальной сумме прибыли и убытков, вы будете понимать риск на транзакцию и сможете определить для себя, готовы ли вы принять его.  

5. Уровень успешных сделок 

Эти данные позволят вам сразу узнать, какие сделки – прибыльные или убыточные – робот совершает чаще. Уровень успешных сделок более 50% – хорошее начало, поэтому необходимо убедиться, что соотношение риск/прибыль на позицию соответствует уровню успеха. 

Вот 3 примера статистики выигрышей для робота Forex:   

  • 70% прибыльных позиций, но соотношение 0,8 
  • 50% прибыльных позиций, но соотношение 1,5 
  • 30% прибыльных позиций, но соотношение 4 

В этих 3 конфигурациях Форекс робот зарабатывает деньги, правда, многие параметры будут также зависеть от личности и психологии владельца этого автоматического торгового робота. 

Преимущества использования торгового робота  

Стоит отметить, что преимущество автоматической торговли на MetaTrader заключается в том, что MT4 и MT5 имеют огромную базу бесплатных торговых ботов и поставщиков, продающих своих роботов. 

Автоматические торговые роботы MT4 или MT5 пишутся на языке программирования MQL4 или MQL5 и обладают следующими преимуществами: 

  • Скорость принятия торговых решений, вычислений, анализа 
  • Беспристрастность, отсутствие колебаний в принятии решений 
  • Гибкие часы торговли – робот Форекс не устанет после многочасовой активности на рынке в отличие от трейдера 

Одно из главных преимуществ автоматической торговли заключается в том, что робот не подвержен эмоциям. Робот Форекс не жалеет о закрытии ордера или о потерях. А мы знаем, что психология трейдеров иногда может сильно помешать в принятии правильных торговых решений. Особенно это касается новичков в трейдинге: зачастую при совершении нескольких убыточных сделок, они могут поддаться эмоциям и начать открывать ордера, которые будут полностью противоречить сути их торговой стратегии.

Недостатки торговых роботов  

Естественно, у торговых роботов есть и свои недостатки. 

  • В финансовой сфере прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Несмотря на то, что роботы способны выполнять очень сложные задачи, причем несколько сразу, любой Forex-бот все же не способен к творческому мышлению. Они не могут представить, что может произойти в ближайшем будущем, поскольку их функциональность ограничена тем, как они были изначально запрограммированы, а также прошлыми результатами на рынке. 
  • Неспособность принимать решения в нестандартных условиях. Если вы тестируете торгового робота в течение определенного периода времени, и он хорошо работает на трендовом рынке, вы будете очень довольны его результатами. Если рынок станет немного более нестабильным или развернется в определенном диапазоне, ваш робот станет приносить убытки. 
  • Роботы не могут заменить разум человека. Это правда, что расчеты легче выполнять с помощью программного обеспечения для автоматической торговли, но никакая программа не может заменить человеческую интуицию
  • Кроме этого, основной плюс роботов – отсутствие эмоций – также в некоторой мере является недостатком, поскольку робот не остановит торговлю, даже когда от вашего депозита почти ничего не останется.  

Если, несмотря на недостатки, вы хотите попробовать автоматическую торговлю с помощью торговых роботов, вы можете сделать это на самой популярной торговой платформе в мире MetaTrader 5. Скачать MetaTrader 5 от Admirals можно совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже. ▼▼▼ 

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Сколько приносит торговый робот трейдеру? 

Очень важный для трейдеров вопрос «Насколько прибыльны торговые роботы Forex?» Очевидно одно – разработчики торговых роботов потенциально могут стать миллионерами. Они понимают, что люди стремятся заработать много денег, и стараются сделать так, чтобы торговые роботы на Форексе казались для них настоящей панацеей.  

Если боты, которых они продают, действительно могут зарабатывать огромные деньги за счет торговли валютами, то какой смысл продавать их другим, а не использовать на своих счетах?  

Может ли бот FX за 99 долларов или вообще бесплатный бот Forex зарабатывать сотни или тысячи долларов каждый месяц? Если бы это было возможно, возникает закономерный вопрос – действительно ли их продавали бы по такой низкой цене? 

Если бы с помощью этих автоматизированных систем было так легко зарабатывать деньги, никто бы никогда не пошел на работу. Хотя боты могут зарабатывать деньги в течение ограниченного периода времени, но через некоторое время они начинают устаревать и проигрывать, а деньги, заработанные «лучшим ботом Forex», могут исчезнуть, прежде чем вы сможете подержать их в руках. 

Успешная торговля на валютном рынке основана на знаниях, умении и навыках. Если посмотреть на то, что такое форекс-боты, становится ясно, что в них это отсутствует. Рыночные условия постоянно меняются, и только опытный трейдер Forex может точно определить, когда стоит входить на рынок, а когда держаться подальше. 

Тем не менее, если у вас есть хорошая идея для торгового робота, и, возможно, вы даже считаете ее абсолютно (или почти) беспроигрышной, вы можете попробовать воплотить ее в реальность, создав Форекс робота самостоятельно. Полезную информацию о том, как можно создать бота для трейдинга, вы найдете в нашей статье: 

  • “Как написать торгового робота для МТ4 и МТ5”

Торговые роботы и их эффективность  

Хотя программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс обещает совершать выгодные сделки, не все торговые роботы на Форекс выполняют то, что ожидают от них трейдеры. 

Более того, некоторые федеральные правительства считают роботов формой мошенничества. Точно так же вы вряд ли найдете статью, рекламирующую ботов для трейдинга, в Forbes, Wall Street Journal или любом другом уважаемом источнике новостей.  

Помимо этого, даже продавцы роботов для онлайн-торговли пытаются поднять рейтинги своим роботам, утверждая, что боты их соперников мошеннические. Многие рекламируют торговых роботов, используя с ненастоящие отзывы людей, которые якобы заработали хорошие деньги, применяя эти системы. 

❗Однако правда заключается в том, что большое количество инвесторов и трейдеров потеряли много средств, используя так называемых «бесплатных» торговых роботов Форекс, приносящих прибыль. 

Если вы действительно хотите узнать, насколько эффективен тот или иной Форекс робот, обязательно следует почитать обзоры и авторитетные отзывы в Интернете.  

Хотя торговые роботы могут сканировать миллионы различных графиков за секунды, чаще всего 90% из них дают неверную информацию. Это понятно, потому что торговые боты Форекс – это разновидность искусственного интеллекта, у которого отсутствует интуиция.  

Трейдеры, использующие программное обеспечение для автоматической торговли на Форекс, не должны полностью полагаться на него в своей торговой деятельности. В конечном счете, торговля требует исследований и наблюдений со стороны человека. 

Кроме того, люди могут следить за различными экономическими условиями и финансовыми новостями со всего мира, проводить фундаментальный анализ, в отличие от торговых роботов. Форекс-боты могут находить только положительные тренды и торговые сигналы, но иногда на их работу неблагоприятно влияют нестабильные тренды и ложная информация.  

Кроме того, хакеры и вирусы также могут мешать работе роботов. В целом, программное обеспечение для автоматической торговли на Форексе или Форекс роботы – это прекрасная возможность для их разработчиков зарабатывать деньги, но не такая большая польза для вас как трейдера Форекс. 

Заключение 

Мы рассмотрели аспекты автоматической торговли с помощью роботов Форекс с рациональной точки зрения. Вывод, к которому мы пришли: вместо того чтобы тратить деньги на робота, вероятнее всего, лучше потратить свое время и деньги на обучение трейдингу.  

Со временем вы можете стать профессиональным трейдером, который полагается на свои знания и опыт, а не на алгоритмы и компьютерные коды того, кто не является трейдером Forex.

Если вы хотите протестировать торговых роботов и сформировать о них свое собственное мнение, лучше всего делать это на демо-счете от Admirals. Здесь вы сможете торговать в реальных рыночных условиях с помощью виртуальных средств, то есть без риска для вашего реального капитала. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня! ▼▼▼  

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение на Форекс

  • Что такое овертрейдинг и как его избежать?
  • Основные тактики торговли на Форекс и фондовом рынке
  • Все, что нужно знать о стратегии Copy Trading

Ссылки

  • Financial Conduct Authority
  • Forbes
  • Financial Times
  • Wikipedia
  • Wall Street Journal

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.  Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Торговые боты для трейдинга на криптовалютной бирже: что это, как работают | Блог Binance

При помощи торговых роботов трейдеры могут перевести свою деятельность в автоматический режим. Но для получения стабильного профита важно отслеживать рыночные изменения и учитывать их для настройки алгоритма бота. 

Что такое торговый робот

Под термином «торговый робот» нужно понимать специальную программу, которая подключается к терминалу и самостоятельно выполняет задачи, нужные трейдеру. Ценность такого софта в том, что он позволяет автоматизировать работу с рынком.

Таких роботов часто используют не только отдельные трейдеры, но и крупные организации – торговые компании, инвестиционные банки, фонды и прочие.

Можно выделить два основных типа ботов, которых используют в трейдинге:

  • робот, дающий сигналы. Такая программа анализирует рыночную ситуацию и дает рекомендации к открытию или закрытию торговой позиции. При этом бот может указывать рекомендуемый размер лота и остаток денежных средств;

  • автоматический бот. Такие программы полностью автономны, они самостоятельно (без участия трейдера) открывают и закрывают сделки на рынке. 

В обоих вариантах роботы анализируют рыночные данные и на их основе принимают решения. Фактически это цифровая копия логики и действий самого трейдера.

При наличии стабильной и прибыльной стратегии трейдер может заказать создание торгового робота у разработчика. В программу будут включены необходимые алгоритмы работы с рынком и возможность самостоятельно вносить изменения. Также есть много шаблонов, позволяющих создавать торговых роботов на основе уже существующих решений.

Автоматизировать можно стратегии разного уровня сложности. Но не стоит пытаться найти универсальный вариант. Такие программы часто теряют свою эффективность при изменении рыночной ситуации. Именно в этом заключается причина, по которой трейдер должен самостоятельно следить за рынком. 

Как использовать ботов

Программы с прописанными в них алгоритмами могут выполнять любые торговые задачи. Это позволяет автоматизировать разные стили работы с рынком:

  • Скальпинг. Роботы помогают сильно снизить рабочую нагрузку трейдеров, которые неоднократно открывают и закрывают сделки в течение часа.

  • Дейтрейдинг. Алгоритмы торговли с открытием и закрытием позиции внутри одного дня тоже без проблем автоматизируются.

  • Свинг трейдинг. Это работа с позициями, которые открываются на несколько дней или недель.

  • Среднесрочный трейдинг. Такая стратегия предполагает удерживание позиций в период от одного месяца и более. 

  • Долгосрочное инвестирование. В открытии позиций на год и более роботов используют достаточно редко. Но они упрощают аналитику и позволяют вовремя замечать изменения. 

Применять ботов можно в любом терминале, в котором есть доступ к API (интерфейсу прикладного программирования) биржи.

Не все роботы одинаково эффективны, и нужно уметь определять качество их торговли или сигналов. Сделать это можно при помощи метода backtesting — обратного тестирования. В программу загружаются рыночные данные, взятые из истории котировок одного или нескольких активов. Таким образом создается симуляция реальной торговли.

На основе полученной информации бот должен формировать сигналы (или открывать сделки), а также пропускать неподходящие ситуации. Далее решения программы нужно сопоставить с историческими изменениями цен на монеты. При этом важно учитывать временные промежутки: робота нужно тестировать на тех же таймфреймах, на которых он будет торговать в реальных условиях.  

Можно использовать придуманные рыночные ситуации, отражающие реальные:

  • затяжное боковое движение;

  • рост рынка;

  • кризис в сегменте выбранных активов;

  • резкие колебания;

  • обвалы котировок; 

  • движения рыночных акул и другие.

Чтобы автоматизированная торговая система давала высокий уровень эффективности, необходимо ее максимально формализовать. Речь идет о четко определенных и грамотно прописанных правилах открытия позиций, а также их удерживания и закрытия.

Чем более подробным будет алгоритм бота, тем меньше вероятность появления слепых пятен в его торговле. Отсутствие некоторых условий входа в рынок или выхода из него может привести к неверным решениям программы.

Для более глубокого погружения в тему создания и применения торговых роботов стоит изучить опыт традиционных рынков (акций и Форекс). В интернете опубликовано достаточно много материалов с разборами кодов торговых систем. И их можно адаптировать под программные решения для криптовалютного рынка. 

Преимущества и недостатки использования ботов

Основной плюс использования роботов заключается в удалении человеческого фактора из торгового процесса. Трейдер не может стабильно торговать в течение длительного времени по причине физического и особенно психологического уставания. А бот способен работать круглосуточно, и он создается именно для этого.

Есть также ряд других причин, по которым роботов часто используют для трейдинга: 

  • Программа может одновременно работать с большим количеством активов. Трейдер просто не успеет проанализировать и принять верное решение при объемном наборе активов.

  • Скорость реакции. В скальпинге и дейтрейдинге важно быстро реагировать на появление благоприятной рыночной ситуации или сигнала к выходу из рынка. Боту не нужно кликать мышкой для открытия позиции, скорость его реакций значительно превышает человеческую. Это значит, что при грамотных настройках за день робот сможет закрыть больше прибыльных сделок, чем живой трейдер.  

  • Бот не подвержен воздействию эмоций. Одна из основных причин слива депозита во время торговли — это эмоциональные действия. Трейдер может ощущать страх потери, желание отыграться или взять еще больше профита после серии успехов. Каждая из этих эмоций ведет к ошибке и сливу. Робот же в любой ситуации действует строго по алгоритму.

  • Круглосуточное сканирование рынка. Трейдер получает информацию, которую он мог упустить в те моменты, когда находится вне рынка.

У использования торговых ботов есть и минусы:

  • Робот не может принимать решения самостоятельно. В условиях измененной рыночной ситуации программа будет продолжать действовать по устаревшей системе. Она не сможет сама себя перенастроить. По этой причине трейдеру нужно менять алгоритмы бота, добавляя новые данные. Без такой коррекции его эффективность неизбежно снизится, и он начнет приносить убытки. 

  • Нет гибкости. Иногда нужно учитывать дополнительные факторы для принятия верного решения. Если нужной информации не будет в автоматизированном алгоритме, то робот просто не распознает благоприятные условия.

  • Низкое качество программы. В сети продается много вариантов торговых ботов, но они не гарантируют получение прибыли, даже несмотря на положительные отзывы. Можно купить робота и не заработать ничего. В итоге нужно либо очень внимательно выбирать качественный продукт, либо платить опытному разработчику за создание бота под себя.

Правильный торговый алгоритм должен содержать подробную информацию:

  • о доступных для спотовой торговли активах;

  • управлении рисками;

  • всех условиях открытия сделки и выхода из рынка;

  • других важных факторах.

То есть основная задача сводится к составлению максимально детализированного алгоритма. Если в нем будут недочеты, робот допустит ошибки.

Риски при использовании торговых ботов

Основной риск в том, что программа будет работать по установленному алгоритму в условиях резко или значительно изменившейся рыночной ситуации. Если пользователь вовремя не внесет исправления в код, то бот может начать открывать убыточные сделки и продолжит торговать в минус, пока не проиграет все деньги. Хорошо, если в роботе будут прописаны условия автоматического отключения при потере определенной части депозита.

Такая же ситуация может случиться и с советниками (роботами, которые дают сигналы к открытию позиции). Трейдер, который слишком полагается на такие программы, может не заметить ключевых изменений и провести сделки, которые в новых условиях будут убыточными.

Также есть риск взлома роботов хакерами, в том числе и тех, которые подключены к торговле на защищенной платформе.

Особенности ботов для торговли криптовалютами

Затяжное боковое движение не свойственно криптовалютному рынку — на нем всегда высокая волатильность. Плюс цифровые активы торгуются круглые сутки. Это условие повышает уровень стресса инвесторов, поскольку проснувшись они могут обнаружить, что котировки купленных монет сильно изменились. Торговые роботы позволяют исправить этот минус: они мониторят рынок в режиме 24/7.

На криптовалютном рынке используются как боты, дающие сигналы к открытию позиции, так и те, которые самостоятельно торгуют. Но есть еще два типа менее распространенных программ, способных дать профит:

  • Роботы для статистического арбитража. Они анализируют рынок с целью найти недооцененные и переоцененные монеты. Заметив такие активы, программа определяет закономерности в их поведении и фиксирует корреляцию между повторяющимися движениями цены. 

  • Арбитражные боты. Обеспечивают прибыль за счет покупки криптовалюты по сниженной цене на одной бирже и одновременной продажи этих же монет по более высокому курсу на другой платформе. Для проведения таких обменов бот постоянно отслеживает котировки на платформах, которые выбрал трейдер.

Второй вариант имеет существенный недостаток — чем больше людей пользуется одним арбитражным роботом, тем меньше прибыли он способен принести. По этой причине сложно найти эффективного бота.

Также программы делятся на категории, в зависимости от возможностей для их редактирования:

  • Боты с готовым алгоритмом. Трейдер ничего не меняет, все работает так, как запрограммировал разработчик.

  • Боты с возможностью настройки. Здесь заданы базовые алгоритмы, при этом инвестор может настраивать порядок работы с рынком.

  • Скриптовые боты. Такое ПО имеет открытый исходный код. Его можно использовать в качестве основы для создания любых алгоритмов торговли. Но трейдер должен уметь самостоятельно программировать роботов. 

Выбирая криптовалютного робота, нужно тщательно проверять репутацию продавца. В сети часто распространяется вредоносное ПО, имеющее вид эффективной торговой программы.

Также не стоит искать универсальный вариант. Лучше отдельно подбирать ботов для торговли на медвежьем рынке и отдельно для бычьего движения. В этом случае шанс на получение профита будет выше.

Использование роботов нельзя считать способом получения пассивного дохода. И новичкам не стоит возлагать большие надежды на одну только программную торговлю. Сначала понадобится найти и отточить на практике эффективный алгоритм, а после — искать роботов для автоматизации стратегии или отдельных ее компонентов.

Использование торговых ботов на бирже Binance

У биржи Binance есть API, через который можно подключить робота. Для этого используются два ключа — закрытый и открытый. Эти API-ключи генерируются в личном кабинете пользователя после прохождения несложной процедуры.

Предоставив ключи в процессе подключения бота, трейдер разрешает активность программы в своем аккаунте. После этого бот получает доступ к счету и возможность открывать или закрывать сделки.

Есть несколько ботов, популярных среди клиентов Binance:

  • 3Commas. Робот позволяет автоматизировать торговлю несколькими монетами, а также копировать торговлю других инвесторов. Минимальный тариф — 14,5$ в месяц.

  • Bitsgap. Платформа, которая позволяет синхронизировать аккаунты из разных бирж, чтобы работать через API в одном интерфейсе. Здесь представлено несколько роботов для торговли по готовым стратегиям, а также есть возможность настройки пользовательского бота. 

  • Cryptorg. При помощи этого сервиса можно создавать новых роботов и конфигурировать их. Услуга платная, но есть возможность тестировать созданных роботов без оплаты в течение двух недель.

  • RevenueBot. Может торговать одновременно на нескольких биржах, открывая позиции на разных валютных парах. Встроенный функционал позволяет автоматизировать большое количество торговых стратегий. Бот предоставляет полезные статистические данные: циклы работы программы, количество рефералов, общий заработок, данные открытых ордеров и т. д. Разработчики берут оплату за свои услуги в размере 20% от профита. До тех пор пока прибыль не получена, платить ничего не нужно.

Боты могут торговать на разных валютных парах, но только с теми активами, которые есть у трейдера на счету. Соответственно, их нужно купить перед запуском программы. При необходимости можно воспользоваться специальным сервисом от Binance для конвертации криптовалют. 

Работая с различными сервисами автоматизации и готовыми роботами, важно защищать ключи API, храня их в надежном месте. Также не стоит использовать ботов, которые пытаются запросить разрешение на вывод средств. В них должна быть включена только торговля. Если в программе встроена обязательная функция снятия денег, скорее всего, она вредоносная и может перевести деньги на счета мошенников. 

Как роботы управляют фондовым рынком (SPX, DJIA)

По

Марк Колаковский

Полная биография

Марк Колаковски был бизнес-консультантом, писателем-фрилансером и лектором бизнес-школы после карьеры в Merrill Lynch. Инвестор и наблюдатель за рынком с 1970-х годов, он получил степень бакалавра экономики в Гарвардском колледже, степень магистра делового администрирования в области финансов в Уортонской школе Пенсильванского университета и является автором книги «Конфиденциальная информация о карьере: руководство по бизнесу для инсайдеров».

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 25 июня 2019 г.

Очевидно, что на фондовом рынке правят роботы. Количественные фонды, управляемые с помощью компьютеризированных систематических торговых стратегий, часто называемых инвестиционными роботами или ботами, являются самой быстрорастущей категорией фондов согласно анализу Credit Suisse Group AG (CS), опубликованному Bloomberg. В результате, количественные и пассивные инвестиционные фонды теперь контролируют около 60 % всех акционерных активов, удвоили свою долю всего за десятилетие, и только 10 % объема торгов в настоящее время приходится на людей, дискреционных инвесторов, согласно данным JPMorgan Chase & Co. ( JPM), цитируется Bloomberg.

По данным исследовательской фирмы TABB Group LLC, на которую ссылается CNBC, на подмножество количественной торговли, называемой высокочастотной торговлей (или HFT), приходилось 52% объема фондового рынка в мае. По данным CNBC, в пиковый период 2009 года на HFT приходилось 61 % объема. Между тем, разница в валовом влиянии на акции США между людьми и компьютеризированными инвесторами является самой большой за всю историю наблюдений, при этом роботы инвестируют гораздо больше, согласно исследованию Credit Suisse, цитируемому Bloomberg.

Источник: Блумберг.

Во всем виноваты боты

Инвесторы с хорошей памятью помнят, как компьютеризированная программная торговля, как ее тогда называли, впервые вошла в общественное сознание, когда ее обвинили в усугублении краха фондового рынка 1987 года. Совсем недавно Марко Коланович, глобальный руководитель отдела количественных исследований и исследований деривативов в JPMorgan, считает, что распродажа акций крупных технологических компаний 9 и 12 июня была вызвана изменением компьютеризированных торговых стратегий, согласно CNBC.

Компьютеризированная посредственность?

Согласно исследовательской записке, опубликованной 28 апреля компанией по управлению активами AllianceBernstein Holding LP (AB), растущее применение искусственного интеллекта и компьютерного анализа для принятия инвестиционных решений не приводит к существенному изменению, не говоря уже о повышении, инвестиционных результатов.

Проблема, с точки зрения Бернштейна и сообщения CNBC, заключается в том, что анализ все более крупных наборов данных приводит к появлению все более схожих инвестиционных стратегий.

Что еще хуже, так называемые количественные фонды, которые принимают инвестиционные решения на основе сложных статистических моделей, сильно отстают от более традиционных фондов, управляемых инвестиционными менеджерами-людьми, указывает Wall Street Journal. С начала года по май объемы количественных фондов выросли всего на 1,44% по сравнению с 8,7% для индекса S&P 500 (SPX) и 5,7% для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX), который на 60% состоит из акций и 40% в облигациях, по данным Hedge Fund Research Inc., или HFR, как цитирует журнал. Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) за май вырос на 6,3%, согласно данным Yahoo! Данные о финансах.

Инвесторы вложили 4,6 миллиарда долларов чистых новых денег в фонды квантов в течение первого квартала, в то время как они сняли более 10 миллиардов долларов из других фондов, согласно HFR и журналу.

Автоматизированные торговые системы: плюсы и минусы

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматизированные торговые системы, также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей, позволяют трейдерам устанавливать определенные правила как для входа в сделку, так и для выхода из нее, которые после программирования могут автоматически выполняться с помощью компьютера. Фактически, различные платформы сообщают, что от 70% до 80% или более акций, торгуемых на фондовых биржах США, поступают из автоматических торговых систем.

Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа, выхода и управления капиталом в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одной из самых привлекательных сторон автоматизации стратегии является то, что она может убрать некоторые эмоции из торговли, поскольку сделки автоматически размещаются при соблюдении определенных критериев.

Правила входа и выхода из сделки могут основываться на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или на сложных стратегиях, требующих всестороннего понимания языка программирования, специфичного для торговой платформы пользователя. Они также могут быть основаны на опыте квалифицированного программиста.

Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы. Платформа TradeStation, например, использует язык программирования EasyLanguage. С другой стороны, платформа NinjaTrader использует NinjaScript. На рисунке ниже показан пример автоматической стратегии, которая запустила три сделки за торговую сессию.

Пятиминутный график контракта ES с применением автоматической стратегии.

Установление торговых «Правил»

На некоторых торговых платформах есть «мастера» построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, по которым затем можно автоматически торговать. Пользователь может установить, например, что длинная позиция будет открыта, как только 50-дневная скользящая средняя пересечет 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике определенного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (например, рыночный или лимитный) и когда сделка будет запущена (например, при закрытии бара или открытии следующего бара) или использовать входные данные платформы по умолчанию.

Однако многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии. Они часто будут тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, оно обеспечивает гораздо большую степень гибкости, а результаты могут быть более полезными. Как и во всем остальном в мире трейдинга, к сожалению, не существует идеальной инвестиционной стратегии, гарантирующей успех.

Как только правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности для покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только открывается сделка, автоматически генерируются любые ордера на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели по прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный вход в ордер может означать разницу между небольшой потерей и катастрофической потерей в случае, если сделка пойдет против трейдера.

Преимущества автоматизированных систем

Существует длинный список преимуществ использования компьютера для мониторинга рынков на предмет торговых возможностей и совершения сделок, в том числе:

Минимизация эмоций

Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего торгового процесса. Удерживая эмоции под контролем, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые приказы выполняются автоматически после соблюдения правил торговли, трейдеры не могут колебаться или сомневаться в сделке. Помимо помощи трейдерам, которые боятся «нажать на курок», автоматическая торговля может обуздать тех, кто склонен переторговывать — покупать и продавать при каждой удобной возможности.

Ретроспективное тестирование

Тестирование на исторических данных применяет торговые правила к историческим рыночным данным, чтобы определить жизнеспособность идеи. При разработке системы автоматической торговли все правила должны быть абсолютными и не допускающими интерпретаций. Компьютер не может строить догадки, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в реальной торговле. Тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и отрегулировать торговую идею, а также определить ожидания системы, то есть среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или проиграть) на единицу риска.

Сохранение дисциплины

Поскольку правила торговли устанавливаются, а исполнение сделок осуществляется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх понести убытки или желание получить немного больше прибыли от сделки.

Автоматизированная торговля помогает поддерживать дисциплину, поскольку торговый план будет строго соблюдаться. Кроме того, «ошибка пилота» сведена к минимуму. Например, если ордер на покупку 100 акций не будет ошибочно введен как ордер на продажу 1000 акций.

Одна из самых больших проблем в торговле состоит в том, чтобы спланировать сделку и торговать по плану . Даже если торговый план потенциально может быть прибыльным, трейдеры, игнорирующие правила, изменяют любые ожидания, которые должна была иметь система. Нет такой вещи, как торговый план, который выигрывает в 100% случаев. В конце концов, проигрыши — это часть игры. Но убытки могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого две или три убыточные сделки подряд, может решить пропустить следующую сделку. Если бы эта следующая сделка была выигрышной, трейдер уже разрушил все ожидания, которые были у системы. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам добиваться согласованности, торгуя по плану.

Повышение скорости ввода ордеров

Поскольку компьютеры немедленно реагируют на изменение рыночных условий, автоматизированные системы могут генерировать заказы, как только будут соблюдены торговые критерии. Вход или выход из сделки на несколько секунд раньше может иметь большое значение для результата сделки. Как только открывается позиция, автоматически генерируются все остальные ордера, включая защитные стоп-лоссы и цели по прибыли. Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует, когда сделка достигает цели по прибыли или пробивает уровень стоп-лосса — еще до того, как ордера могут быть введены. Автоматическая торговая система предотвращает это.

Диверсификация торговли

Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими счетами или различными стратегиями одновременно. Это потенциально может распределить риск по различным инструментам, создавая хеджирование против убыточных позиций. То, что было бы невероятно сложно для человека, эффективно выполняется компьютером за миллисекунды. Компьютер может сканировать торговые возможности на различных рынках, генерировать заказы и отслеживать сделки.

Плюсы

  • Минимизируйте эмоциональную торговлю

  • Позволяет проводить тестирование на истории

  • Сохраняет торговую дисциплину

  • Позволяет использовать несколько учетных записей

Недостатки автоматизированных систем

Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть и некоторые недостатки и реалии, о которых следует знать трейдерам.

Механические неисправности

Теория автоматической торговли кажется простой: настройте программное обеспечение, запрограммируйте правила и наблюдайте, как он торгует. На самом деле, автоматическая торговля — это сложный метод торговли, но не безошибочный. В зависимости от торговой платформы торговый ордер может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряно, ордер может не быть отправлен на рынок. Также может быть несоответствие между «теоретическими сделками», сгенерированными стратегией, и компонентом платформы ввода ордеров, который превращает их в реальные сделки. Большинству трейдеров следует ожидать кривую обучения при использовании автоматических торговых систем, и, как правило, рекомендуется начинать с небольших сделок, пока процесс оттачивается.

Мониторинг

Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на день, автоматические торговые системы требуют мониторинга. Это связано с потенциальными технологическими сбоями, такими как проблемы с подключением, перебои в подаче электроэнергии или сбои компьютеров, а также с особенностями системы. Автоматическая торговая система может столкнуться с аномалиями, которые могут привести к ошибочным ордерам, отсутствующим ордерам или дублирующим ордерам. Если система находится под наблюдением, эти события могут быть идентифицированы и быстро устранены.

Чрезмерная оптимизация

Хотя это и не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы тестирования на исторических данных, могут создавать системы, которые отлично выглядят на бумаге и ужасно работают на реальном рынке. Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подгонке кривой, которая делает торговый план ненадежным в реальной торговле. Например, можно настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых она была протестирована. Трейдеры иногда ошибочно предполагают, что торговый план должен иметь около 100% прибыльных сделок или никогда не должен сталкиваться с просадкой, чтобы быть жизнеспособным планом. Таким образом, параметры могут быть скорректированы для создания «почти идеального» плана, который полностью терпит неудачу, как только он применяется к реальному рынку.

Избегайте мошенничества

Пока вы ищете предпочитаемую систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть. Вокруг ходит много мошенников. Некоторые системы обещают высокую прибыль по низкой цене. Так как же определить, является ли система законной или поддельной? Вот несколько основных советов:

  1. Внимательно изучите все, за что вам придется заплатить, прежде чем платить или класть деньги на торговый счет, и всегда задавайте вопросы. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять деньги в конце концов.
  2. Проведите исследование и убедитесь, что знаете все о рассматриваемой системе. И не забудьте прочитать условия, прежде чем совершать.
  3. Есть ли отзывы, которые вы можете прочитать? Проверьте сторонние сайты или даже сайты финансового регулирования на предмет отзывов.
  4. Есть ли у системы пробный период? Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробную версию.

Серверная автоматизация

У трейдеров есть возможность запускать свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы или размещать существующие системы на серверной платформе. За определенную плату автоматическая торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, при этом все ордера размещаются на сервере. Это часто приводит к более быстрому и надежному вводу ордеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *