Сезонная торговля будет осуществляться строго по правилам
В рамках подготовки к курортному сезону-2015 в администрации Анапы еженедельно проходят совещания, на которых рассматриваются различные направления этой работы. Очередную рабочую встречу, посвященную организации летней торговли, провела первый заместитель главы города-курорта Светлана Яровая.
Исполняющая обязанности начальника управления торговли Татьяна Буняк сообщила, что разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на муниципальной территории. Она включает 355 объектов, расположенных в городе и сельских округах, на пляжах. К каждой точке предъявляется ряд требований, главное из которых – продажа только качественных и безопасных продуктов.
Объекты сезонной мелкорозничной торговли будут работать с 1 мая по 1 октября и представлять собой легковозводимые конструкции, демонтируемые в конце сезона, а также установки по реализации прохладительных напитков и мороженого. Отбор хозяйствующих субъектов будет производиться путем открытого конкурса, первый этап которого запланирован на конец марта, когда будут выставлены объекты постоянной круглогодичной торговли и объекты по продаже прохладительных напитков.
У участников конкурса должна отсутствовать задолженность по налогам, оборудование объекта и благоустройство прилегающей территории должны быть выполнены в едином дизайнерском стиле, согласованном с управлением архитектуры и градостроительства администрации. У продавцов должна наличествовать форменная одежда, причем желательно, чтобы она была выполнена в желтых и голубых тонах – цветах флага Анапы. Владельцы точек обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, обеспечивать постоянную уборку прилегающей территории.
Руководитель анапского отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева подчеркнула, что максимальный температурный режим продажи минеральной воды и других напитков должен составлять 20 – 25 %, мармелад не должен реализоваться без заводской упаковки и т.д. На анапских пляжах предусмотрена продажа исключительно прохладительных напитков и мороженого промышленного производства в упаковке.
Контролировать соблюдение норм и правил летней торговли на протяжении всего лета будут мобильные группы, в состав которой войдут представители администрации, Роспотребнадзора, других ответственных ведомств.
«Наша задача – обеспечить людям комфортный и безопасный отдых, – отметила Светлана Яровая. – И в этом направлении будут работать все заинтересованные структуры».
В Мытищах по желанию жителей сезонная торговля овощами ведётся по 11 адресам
Совсем скоро, 1 августа, официально стартует сезон продажи бахчевых, по просьбам жителей, в этом году их будут продавать в местах реализации овощей и фруктов по 11 адресам, сообщили корреспонденту Мытищинского информагентства в пресс-службе администрации горокруга.
Разрешенные палатки легко узнать по единому внешнему виду. Договор с предпринимателями заключается на срок с 1 апреля по 1 ноября.
«В 2019 году администрация городского округа Мытищи заключила договора на осуществление сезонной торговли по 11-ти адресным ориентирам. <…> По просьбе горожан изменения коснулись специализации сезонной розничной торговли. В прошлом году бахчевые – арбузы и дыни размещались отдельно. Жители попросили, чтобы наряду с бахчевыми они имели возможность приобрести в одном месте и другие виды сельскохозяйственной продукции – овощи и фрукты», — сообщили в пресс-службе.
Адреса размещения палаток рассмотрели сначала на межведомственной комиссии в горокруге, а затем в Министерстве потребительского рынка и услуг региона. После чего состоялись аукционы на право заключения договора на осуществление сезонной торговли по конкретному адресному ориентиру.
Специалисты управления постоянно проводят мониторинг объектов сезонной торговли.
«В случае если по акту замечания предприниматель не устранил, администрация имеет возможность наложить штрафные санкции и расторгнуть договор в одностороннем порядке, а по адресному ориентиру заново провести аукцион и по его итогам заключить новый договор на реализацию сезонной сельскохозяйственной продукции», — уточнили в пресс-службе.
Алабина Юлия Алексеевна
Источник: http://inmytishchi.ru/novosti/bezopasnost/v-mytishchah-po-zhelaniyu-zhiteley-sezonnaya-torgovlya-ovoshchami-vedyotsya-po-11-adresam
Онлайн-кассы для сезонных работ — Контур.
Маркет — СКБ КонтурЧто делать, если онлайн-касса нужна только на несколько месяцев в году? Этот вопрос задают те, кто продает саженцы, садовый инвентарь, новогодние ели, оказывает услуги ландшафтного дизайна. Расскажем, на что обратить внимание владельцам касс при сезонной деятельности.
Что такое сезонные работы?
ФНС сообщила, что вы можете решать самостоятельно, относится ли ваша деятельность к сезонной. Это право сохранится до тех пор, пока точное определение терминов «сезонный характер работы» и «временный характер работы» не будут узаконены в нормативных актах (Письмо ФНС от 28.05.2018 № ЕД-4-20/10222).
Какой фискальный накопитель можно применять?
Сейчас есть ФН сроком действия 13, 15, 18 и 36 месяцев. Модели, разрешенные к использованию, указаны в реестре ФН.
Сезонная работа не влияет на выбор ФН, если в вашем ассортименте есть подакцизные товары. Даже при сезонной торговле вы обязаны использовать ФН на 13, 15 или 18 месяцев.
Что такое подакцизные товары, описано в статье 181 Налогового кодекса РФ.
Сезонная работа влияет на выбор ФН, если вы оказываете услуги и применяете одну из следующих систем налогообложения: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН.
По закону перечисленные категории обязаны применять ФН на 36 месяцев, но при сезонных работах имеют право работать с ФН на 13, 15, 18 месяцев (п. 6 ст. 4.1 № 54-ФЗ).
Как правильно работать с кассой, если она нужна только на сезон?
Когда сезон закончился, и необходимости в кассе больше нет, важно правильно отключить ККТ. Для этого удостоверьтесь, что касса отправила все документы ОФД и получила от оператора подтверждения на каждый документ. Если получены не все подтверждения, то через 30 дней ФН заблокируется независимо от того, была касса включена или нет.
Перед отключением онлайн-кассы закройте смену на ККТ. Касса распечатает отчет о закрытии смены. В отчете поле «Количество непереданных ФД» должно быть пустым, это значит, все фискальные документы с кассы отправлены в ОФД и кассу можно выключать.
Вы можете в любое время включить ККТ и начать продажи, пока срок действия ФН не истек.
Если выбираете покупать или арендовать кассу, читайте статью Онлайн‑касса в аренду: плюсы и минусы для владельца небольшого бизнеса.
Сезонный бизнес. Как заработать на горящем спросе и при чем тут самокаты – Hussle
Сезонный бизнес — это предприятие, актуальное лишь в определенное время года. Летом — мороженое, зимой — свитера или куртки. В зависимости от регионального климата и специфики товара, временные границы подобного заработка могут смещаться в любую из сторон. Неизменной остается лишь суть сезонного бизнеса — в какой-то момент придется задвинуть ставни своего магазина и ждать следующего лета или зимы. И тут возникает вопрос: зачем начинать дело, которое придется сворачивать через полгода? Не лучше ли двигаться в рамках одной ниши и масштабировать свою деятельность в такт растущему обороту? Но, как оказалось, правильного ответа на данный вопрос не существует.
Свои плюсы и минусы имеют оба сценария. О преимуществах сезонной торговли нам рассказал сооснователь магазина электротранспорта Fast Track Денис Семченко, а также объяснил, почему данный формат бизнеса подходит в первую очередь тем, кто ограничен величиной стартового капитала.
Выбор товара
Когда Денису пришла в голову идея основать свое дело, он столкнулся с привычной для такого случая дилеммой: чем именно заниматься? Имея релевантный опыт в продажах, он наиболее отчетливо видел для себя маршрут торговли. Отсюда вытекал другой закономерный вопрос: что продавать? Вместе со своим напарником Денис начал анализировать рынок на предмет оптимального товара для своего магазина. Алгоритм поиска был простым: на основе запросов в поисковых системах, соцсетях, контекстной рекламы и информации в медиа парни вычисляли наиболее очевидные торговые тренды. В итоге получился список из 20 товаров разных категорий. После дальнейшей сортировки удалось отфильтровать еще 4. Среди оставшихся оказались электрические самокаты и верхняя одежда из меха.
Выбирая товар, в первую очередь мы учитывали современные тренды. Электросамокаты — это хайповый продукт, который в России появился недавно, но его популярность увеличивается с каждым годом. И вот, объединив хайповость этого товара с сезонным спросом на него, мы с большой надеждой стартовали в данной нише.
Сезонный спрос действительно назревал. Открытие магазина планировалось в апреле, а значит, впереди лето — время, когда ажиотаж на электротранспорт генерируется сам собой. При этом, выбирая электросамокаты, Денис с напарником были уверены, что данный товар не изживет себя даже через несколько лет (как это часто происходит в других хайповых нишах). Сравните для примера текущую популярность вэйпов с той, которая у них была хотя бы 3 года назад. В случае с электросамокатами, считает Денис, ситуация иная. Этому свидетельствует и западный рынок, на котором данный товар появился давно, но за это время он не только не потерял актуальности, но и претерпел определенные концептуальные преобразования.
Именно уверенность в неувядающем спросе на электротранспорт (к самокатам затем присоединились и гироскутеры) в купе с его хайповостью заставили Дениса сфокусироваться на данной категории товаров. И выбор этот определил дальнейшую бизнес-стратегию магазина Fast Track, в которой его совладелец находил для себя очевидные преимущества.
Выгоды сезонного бизнеса
Для сезонного бизнеса характерна перманентная активность. Периодов маленьких продаж для него нет — если спрос на товар падает, значит, уходит и сам товар. Вместо него появляется другой, востребованный для своего сезона. Там, где владелец линейного бизнеса может воспользоваться простоем (чтобы, например, определить дальнейшую стратегию развития), сезонный предприниматель не перестает реализовывать свой продукт. В этом и заключается фундаментальное отличие сезонного товара от постоянного. Нелинейная торговля заставляет владельца магазина регулярно обновлять стратегии, фокусируясь на краткосрочных целях. Вместо того чтобы развивать одну категорию товара, цементируя свою позицию в выбранной нише, сезонный предприниматель руководствуется локальными решениями. Это заставляет его находиться в постоянном «тонусе», не позволяя проседать показателям продаж. Отсюда вытекает мнение, что сезонный бизнес является прерогативой более активных людей (хотя вряд ли можно себе представить, что существует бизнес не для активных).
Данную мысль подтверждает и директор Fast Track, отчасти связывая свой выбор рабочей стратегии с собственной экспрессивностью. Впрочем, совместимость со своим характером — это не все, что указывает Денис в пользу сезонной торговли. Большую роль играет практическая составляющая:
Сезонный бизнес — это деньги здесь и сейчас. Когда ваши вложения, по сути, могут окупиться в первые же месяцы работы.
Называя сроки окупаемости инвестиций главным преимуществом сезонного бизнеса, предприниматель приводит следующие аргументы: «В моем понимании нишевая торговля предполагает результат в долгосрочной перспективе. Акцентируя свои усилия на одном сегменте, вам, возможно, удастся стать одним из лидеров рынка, но для этого потребуются большие инвестиции, особенно в самом начале. При этом ваш товар может не окупиться, поэтому для строительства подобных «долгостроев» вы должны обладать финансовой «подушкой» в виде других источников дохода. У меня лично пока таких средств нет, а потому сезонная торговля на данном этапе мне кажется наиболее приемлемой».
Тем самым совладелец Fast Track определяет преимущество сезонного бизнеса как возможность избежать больших рисков. Результат продаж сезонного товара выявляется скоротечно (как правило, во временных рамках текущего сезона). То есть пройдет не так много времени, прежде чем вы, вкладывая деньги в подобное дело, увидите результат — положительный или отрицательный. К тому же сезонная торговля не предполагает больших финансовых вложений в ассортимент, поскольку актуальность товара и без того обеспечивается повышенным вниманием к нему со стороны потребителя. На этом строится еще одна выгода сезонной торговли — экономия на маркетинге. «Если рынок нуждается в товаре, наша задача заключается только в том, чтобы дать его. Нам не нужно тратить большие деньги на сайт, копирайтинг или презентации. Наш продукт уже знают и хотят. Нам лишь остается поддерживать интерес к нему через продажи. В этом смысле сезонность товара, по сути, реализует часть тех функций, которые должна выполнять реклама», — говорит Денис.
Невысокие риски сезонного бизнеса являются отличным подспорьем для молодых предпринимателей. Это хорошая возможность прокачать свой коммерческий скилл и набраться опыта. Главное не бояться. Ошибки здесь не так страшны, а финансовые потери не так существенны. Пробуйте и не сдавайтесь до тех, пока не наступит положительный результат. А он наступит, если вы по-настоящему этого хотите. И сезонность товара в этом случае сыграет вам только на руку.
Как не потерять торговое место
Не менее логичный вопрос в рамках обсуждения сезонного бизнеса — это аренда помещения. А точнее ее сроки. Если предприниматель намерен открыть магазин сезонных товаров, то что делать с арендуемой площадью в момент спада продаж? Попытка снять помещение всего на полгода может оттолкнуть арендодателей, что сузит выбор потенциальных мест для магазина. А в продажах, как известно, неудачное расположение торговой точки порой равносильно ее отсутствию вовсе.
Позволить же помещению простаивать в несезон — значит допустить нецелевое расходование средств, которое не может позволить себе предприниматель. Этого не допустил и Денис. Арендованное им с напарником место на одной из главных улиц Ростова было слишком ценным, чтобы не пользоваться им круглогодично. Поэтому, когда с наступлением зимы спрос на электротранспорт начнет сходить на нет, магазин Fast Track освободит место под другой, более актуальный для этого сезона товар. «Пока это по-прежнему будут шубы, — говорит Денис. — Во-первых, у нас еще осталась часть ассортимента с прошлого сезона. Во-вторых, мы все еще видим в этом направлении дополнительные возможности. Зная наперед, что наш магазин не будет содержать единый товарный ряд, мы намеренно сделали его интерьер максимально нейтральным. Таким образом, ни одна из продуктовых линеек не будет противоречить внутреннему оформлению, даже если каждая из них привлекает совершенно разные целевые аудитории».
Сезонная торговля на бирже и как ее правильно использовать
Сколько существуют финансовые рынки, ровно столько трейдеры и инвесторы пытаются предсказать будущую ценовую динамику.
Кто-то использует для этой цели обычные паттерны, некоторые аналитики пытаются применить к графикам различные математические функции, например, экстраполяцию Фурье.
На практике прогнозирование удалось реализовать лишь в сезонной торговле на бирже. В общем случае под сезонной торговлей понимается отработка тенденций, которые формируются каждый год приблизительно в одно и то же время.
Подобные закономерности особенно хорошо заметны в реальном секторе, где спрос на отдельные товары заметно увеличивается в определённые месяцы.
На графике выше представлена динамика популярности поискового запроса «сахарный песок» в русскоязычном сегменте Интернета. Здесь всплеск интереса к сладкому продукту чётко прослеживается в июле, когда наши соотечественники массового делают заготовки.
В этот же период увеличиваются и розничные цены, так как магазины стараются извлечь из повышенного спроса максимальную выгоду.
На бирже сезонная торговля по своей сути ничем не отличается от аналогичного процесса в рознице, так как трейдер выявляет повторяющиеся календарные циклы на валютах, акциях или фьючерсах, после чего делает ставку на отработку данного тренда в текущем году.
Применение сезонных биржевых тенденций на практике
Полагаю, основная идея стратегии понятна, поэтому теперь рассмотрим данную систему с практической точки зрения. Алгоритм анализа здесь состоит из нескольких этапов:
- Поиск сезонной тенденции;
- Оценка её качества;
- Подбор вспомогательного инструментария для заключения сделок.
В рамках сезонной торговли на бирже календарный цикл определяется очень просто – усреднением цен за несколько лет.
Например, если анализируется акция Pepsi за последние 10 лет, трейдер должен за каждое число месяца сложить соответствующие дейли-котировки и разделить их на 10.
По этой причине тенденции и называются усреднёнными.
При торговле на бирже никаких проблем с поиском сезонной составляющей нет, поскольку в терминалах и на сторонних ресурсах есть специальный инструментарий, но в программе MetaTrader4 данную задачу пока успешно решает лишь один индикатор – Ind_Seasonal_Trade, скачать который Вы можете здесь:
От себя замечу, что за последние годы тема сезонной торговли на бирже неоднократно поднималась в сообществе MQL, но всерьёз ей никто из программистов не занимался.
Некоторые люди создавали тематические индикаторы, которые в скором времени просто «ломались» или изначально работали некорректно. Этим всё и ограничилось, лишь Ind_Seasonal_Trade прошёл проверку временем.
Оценка сезонных тенденций при помощи Ind_Seasonal_Trade
Но вернёмся к теме. Когда усреднённые котировки за несколько лет получены, необходимо выявить саму сезонную тенденцию.
На графике она хорошо заметна по непрерывному росту или снижению синтетических цен.
В нашем примере с Pepsi прослеживается явный сезонный бычий тренд, который продолжается с 30 января по 13 августа. Он хорошо заметен, поскольку все усреднённые цены в этот период синхронно растут.
Далее начинается второй этап анализа – оценка качества выявленной закономерности. Как показывает практика, для сезонной торговли на бирже желательно брать циклы, которые в прошлом отрабатывалась с 70% вероятностью или выше.
Индикатор Ind_Seasonal_Trade проводит данный анализ в автоматическом режиме, для этого нужно красными вертикальными линиями обозначить границы исследуемого интервала и включить в настройках переменную Visual.
В результате этой нехитрой операции в левой части графика появится таблица, где напротив каждого года отобразится информация о количестве пройденных пунктов за обозначенный период.
Положительное число говорит о росте, а отрицательное указывает на снижение.
На графике выше хорошо видно, что бумаги Pepsi в рамках предположительной сезонной тенденции дорожали в 8 случаях из 10. Это значит, что мы действительно имеем дело с многолетней закономерностью, а не случайным процессом или результатом искажений.
Вспомогательные инструменты для сезонной торговли на бирже
Многие трейдеры полагают, что сезонная торговля на бирже этим и ограничивается (т.е. они открывают/закрывают сделки в первый/последний день цикла), но подобные упрощения зачастую приводят к разочарованиям и убыткам.
Дело в том, что сезонность просто даёт подсказку о том, в каком направлении движение более вероятно, но конкретные точки входа всё равно приходится искать при помощи вспомогательных инструментов.
Выше представлен результат отработки сезонных покупок PEP в момент пробоя верхней границы 5-дневного канала Дончиана с тейк-профитом в размере 300 пунктов.
На реальном графике такая торговля выглядит следующим образом.
По аналогичному принципу можно использовать и другие фильтры, например, осцилляторы, сильные уровни, свечные паттерны и т.д. Практически все они позволят значительно повысить результативность операций.
Кстати говоря, в этом и заключается главное преимущество сезонной торговли на бирже – за счёт поправки на сильные фундаментальные факторы она позволяет извлекать прибыль даже по самым примитивным техническим системам.
Что же касается недостатков рассмотренного подхода, то он всего один – работать приходится на крупных таймфреймах, вследствие чего сделки получаются редкие, да и прибыль оставляет желать лучшего.
С другой стороны, эта проблема решается диверсификацией – достаточно добавить в портфель 20-30 активов, тогда торговать становится интереснее.
Сезонная торговля на бирже: как заработать трейдеру?
Всю историю существования финансовых рынков трейдеры стремились предугадать будущую динамику цен.
Для этого они использовали графические паттерны, фундаментальную и техническую аналитику. Специальные математические функции позволяли предсказывать поведение котировок, однако они не учитывали психологический настрой толпы, а потому демонстрировали не слишком точные результаты. Определяя сезонные колебания котировок, трейдер может составить качественный прогноз, который с большой вероятностью оправдает ожидания инвесторов. Рыночные курсы меняются в зависимости от времени года, поэтому спекулянт может прогнозировать ценовые колебания с учётом месяца и сезона. В сегодняшней статье мы расскажем, как определить направление что такое сезонная торговля и как определить тренды в такой торговле.
Лучшие периоды для осуществления торгов
В году существует несколько особых периодов, когда торговые операции приносят огромную выгоду для трейдера. Прежде всего, это преддверие новогодних праздников, во время которых большинство трейдеров стремится зафиксировать полученный результат. Некоторые участники полностью прекращают торговую деятельность, вследствие чего волатильность начинает плавно снижаться.
На торговой площадке зарождаются резкие ценовые падения, на которых можно быстро обогатиться.
Трейдеру рекомендуется торговать в конце года короткие позиции, ведь большая часть финансовых инструментов снижает свои котировки. Делая предположение насчёт удешевления тех или иных товаров, спекулянт быстро заработает на разнице цен и приумножит свой капитал буквально за несколько рабочих дней.
По завершению новогодних праздников рынок вновь активируется и наступает благоприятный торговый период, который длится вплоть до лета. В это время спекулянт может вести торги, делая ставки как на рост, так и на падение трендов. В летнее время торговая активность немного затухает. Июль и август считаются периодами сниженной волатильности. В это время биржевой торговец может отправиться в отпуск и временно отдохнуть от рынка, переключаясь на другой вид деятельности.
Ещё одним значимым периодом считается сезон отчётности. Фундаментальные новости могут оказать существенное влияние на рыночную площадку и поменять спрос на конкретный инвестиционный инструмент.
Если спекулянт намерен эффективно торговать фьючерсные контракты, то ему следует учитывать время экспирации. Чтобы получить максимальную выгоду, следует удерживать фьючерс до последнего дня. После этого можно торговать новый дериватив, который по уровню ликвидности существенно обгоняет старый. Если торги осуществляются на краткосрочный период, то в последние дни до экспирации действующего контракта лучше воздержаться от входа в рынок.
Самыми активными торговыми днями на международном рынке считаются вторник, среда и четверг. В понедельник торговцы отходят от выходных и реже осуществляют сделку. Многие люди считают торги слишком рискованные и воздерживаются от проведения спекулятивных операций. В пятницу трейдеры закрывают недельные ордера, в связи с чем большинство финансовых инструментов демонстрирует ценовой откат. Под конец недели спекулянт может заработать на коротких позициях, если своевременно выставит приказы на продажу инвестиционного актива.
Учитывая временные периоды, биржевой трейдер существенно увеличит свои шансы на обогащение!
Сезонная торговля на практике
Понятие сезонной торговли подразумевает отработку рыночных тенденций, которые формируются ежегодно и проявляются приблизительно в одно время.
Определив эти закономерности, спекулянт составит точный прогноз и выставит корректные ордера по тренду.
Изменения цен в зависимости от сезона особенно заметны в реальном секторе. Спрос на отдельные группы товаров может увеличиваться и сокращаться, как и объёмы предложения. Это связано с периодами сбора урожая, заготовки и посева.
Для примера рассмотрим уровень продаж сахарного песка в течение года. В середине лета наблюдается повышенный спрос на этот продукт, ведь большинство людей делает заготовки в форме варенья, джема или фруктовых сиропов. Собирая фрукты, граждане стремятся законсервировать их, используя сахарный песок. Именно поэтому летом увеличивается уровень спроса на сахар, и розничные магазины поднимают цены на популярный продукт.
Чтобы использовать сезонную торговлю на практике, рекомендуется подготовиться к серьёзному рыночному анализу, который состоит из трёх этапов:
- Поиск сезонной тенденции, благоприятной для заработка. Рекомендуется исследовать сырьевые товары, спрос на которые зависит от времени года и урожайности.
- Оценка инвестиционного актива. Трейдер должен определить, какую потенциальную выгоду принесёт выбранный финансовый инструмент. Если соотношение риска и прибыли окажется достаточно хорошим, спекулянт может проработать стратегию и подобрать оптимальные точки для выхода в рынок.
- Выбор вспомогательных инструментов, позволяющих увеличить точность рыночной аналитики. Трейдер может воспользоваться индикаторными программами, осцилляторами или роботизированными советниками в зависимости от своих целей и навыков.
Во время сезонных биржевых торгов календарный цикл определяется очень легко. Трейдеру достаточно усреднить цены за несколько последних лет и вывести общий показатель. В торговом терминале присутствуют специальные индикаторы, позволяющие решить проблему с поиском сезонной составляющей. Обращая внимание на такие приспособления, трейдер быстро определит потенциальное направление котировок и заработает на разнице цен.
Применяя эту инструкцию, спекулянт может использовать сезонную аналитику на практике.
Учёт сезонов может дополняться любыми инструментами и методами, которые не противоречат основным правилам мани-менеджмента. Спекулянт повысит точность своих вхождений, если помимо технических факторов будет учитывать текущий месяц и сезон.
Сезонная торговля | Alta Expo
Если ваш бизнес действует в сфере торговли — временные тентовые конструкции станут выгодным решением и откроют новые пути развития:
- для сезонной торговли – если в определённый период ассортимент вашего магазина существенно увеличивается, торговые шатры помогут оперативно расширить торговую площадь;
- для обустройства шоу-рума или выставочного павильона;
- для начинающих предпринимателей – на старте гораздо рациональнее купить ангар под первый магазин, чем затевать капитальное строительство;
- для тестового запуска в новом городе – если вы расширяете торговую сеть и хотите изучить спрос в новом месте, быстровозводимые магазины могут стать экспериментальной торговой точкой;
- для обустройства крытых рынков и ярмарок – когда необходимо собрать под одной крышей множество однотипных мелких торговых точек, большие торговые тенты позволят обустроить рынок любых размеров;
- для проведения промо-акций и оформления временных киосков – палатки для торговли предлагают максимум выгод: они лёгкие, быстро устанавливаются и надёжно защищают от жары и непогоды.
В зависимости от задач, у нас вы можете заказать оптимальную каркасную конструкцию — от лёгкой тентовой палатки до внушительных строений с металлическими стенками, которые внешне малоотличимы от капитальных зданий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАК ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК
- Быстрота согласования — открыть торговую точку во временном здании будет легче, чем в капитальных постройках.
- Быстрый монтаж — за считанные дни, а иногда и часы. Реагируйте на спрос и устанавливайте торговые площади там и тогда, когда в них возникает необходимость.
- Мобильность конструкции — вы можете перемещать свой магазин по всей стране: сегодня ваши тенты в Днепропетровске, завтра в Киеве, а через месяц – в любой точке Украины, где присутствует ваш интерес.
- Лёгкость брендирования – от нанесения логотипа до изготовления ПВХ-покрытия в фирменных цветах.
- Многообразие форм – от небольших тентовых киосков до полноценных зданий в несколько этажей с внутренней планировкой.
- В отличие от капитальных строений, легковозводимые ангары не нуждаются в фундаменте и могут быть установлены на любой твёрдой поверхности.
Компания Альта Экспо предлагает аренду и продажу тентовых конструкций всевозможных форматов по выгодным ценам. Оставьте заявку — и наши менеджеры помогут вам подобрать быстровозводимое сооружение, соответствующее вашим пожеланиям и задачам
Арендовать тент
Сезонный торговый рынок | Сезонные торговые модели
Сезонная торговля сырьевыми товарами
Каждый календарный год бывает разное время года. Так мы планируем свою жизнь. Погода — это первое, что приходит на ум, но есть праздники, спорт, покупки и многое другое, что помогает разрушить однообразие наших повседневных привычек. Рынок товаров не исключение.Подобно тому, как вы используете календарь, чтобы планировать и отличать День Благодарения от Дня открытия в бейсболе, вы можете использовать тот же календарь, чтобы определить, возможно, когда фьючерсы на пшеницу будут высокими, а цены на медь низкими.
Трейдеры могут использовать эти сезонные модели в своих интересах, потому что они позволяют в определенной степени предсказывать будущие движения цен, а не подвергаться бомбардировке бесконечным потоком зачастую противоречивого рыночного шума. Конечно, есть и другие факторы, которые слишком многочисленны, чтобы их перечислить, которые могут повлиять на фьючерсные рынки , но определенные условия и события повторяются с ежегодными интервалами и помогают трейдерам предвидеть, куда движется рынок.
Сезонность фьючерсов
Хотя и не на 100% точен — как скажет вам любой метеоролог, — погода, по сути, является основным вкладчиком в сезонную торговлю фьючерсами . Годовой цикл от теплой погоды к холодной, а затем обратно влияет на все рынки сельскохозяйственных товаров, поскольку их спрос и предложение совпадают с сезонами посевов и сбора урожая. Однако годовой погодный режим может распространяться на все товары.
Например, спрос на мазут обычно повышается с приближением холодов, но снижается по мере заполнения запасов и еще больше уменьшается с приближением летних месяцев. Календарь не только показывает нам сезоны, связанные с климатом, но также и ежегодное прохождение важных дат, которые затем создают собственные «времена года». Срок подачи налоговой декларации в США — 15 апреля. Денежная ликвидность может снижаться по мере уплаты налогов, но повышаться по мере рециркуляции средств Федеральной резервной системой.
Эти годовые циклы спроса и предложения вызывают сезонные ценовые явления или то, что мы бы просто назвали сезонностью.Этот годовой график изменения условий может вызвать более или менее четко определенный годовой график ценовых откликов. Таким образом, сезонность можно определить как естественный ритм рынка — установившуюся тенденцию движения цен в одном и том же направлении примерно в одно и то же время в большинстве лет.
На рынке, на который сильно влияют годовые циклы, тенденции сезонного движения цен могут стать чем-то большим, чем просто следствием сезонной причины.
Это может стать настолько укоренившимся, что само по себе станет почти фундаментальным условием — почти как если бы у рынка было собственное воспоминание.Почему? Как только потребители, производители, трейдеры и т. П. Попадают в определенную модель, они склонны полагаться на нее — почти до такой степени, что становятся зависимыми от нее. Эта зависимость может быть сложной, поскольку такие торговые модели не повторяются обязательно. Сезонная методология, как и любая другая, имеет свои собственные ограничения. Например, некоторые лета более жаркие и сухие, чем другие, что приводит к меньшему запасу, чем прогнозировалось на осень. Даже тренды с исключительной сезонной стабильностью лучше всего торговать со здравым смыслом и осторожностью.Базовое знакомство с текущими основами сезонности и простой технический индикатор помогут повысить избирательность и время входа и выхода.
Сезонная торговля спредом фьючерсов
Исследовательский центр Мура (MRCI) является одним из лидеров в оценке этих сезонов и оценил до 55 лет истории в сравнении с рыночным поведением текущих контрактов.
Это исследование использовалось и до сих пор используется крупными биржами, такими как CME, CBOT и другими, включая хедж-фонды и трейдеров.Они являются членами и регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в качестве советника по торговле товарами (CTA). MRCI представляет список из пятнадцати сезонных фьючерсных спредов, торгующих идей каждый месяц, охватывающих все сырьевые секторы: зерно, энергию, валюту, животноводство и т. Д. Каждый представленный спред продемонстрировал историческую надежность не менее 80% за 15 лет (при наличии) ) и Moore Research предоставляет подробные статистические данные за каждый год отслеживания отдельного распространения.Их торговые циклы спреда длятся от недели или около того до примерно 3 месяцев. Большинство из них в среднем около 4-6 недель. Каждый спред имеет заранее определенную дату входа и выхода, а также заранее рассчитанную точку, в которой спред будет закрыт, если он станет проигравшим. Каждый разворот обновляется каждый день на их веб-сайте, начиная с того дня, когда он выходит, до дня, когда он снимается, и их результаты записываются.
MRCI использует дневные расчетные цены рынка в качестве значений для обозначения цен входа и выхода.
Не существует такой вещи, как «уверенность», но игнорирование этого хронологического поведения сезонности и доступных инструментов, помогающих предсказать эти модели, является ошибкой для фьючерсных трейдеров. Хорошо осведомленный брокер, оснащенный MRCI и разбирающийся в спредах, — отличная идея, если вы хотите войти в , торгуя сезонными товарами . Чем больше инструментов вы используете, используя подход сезонной торговли , может помочь вам в торговле любым товаром или товарами, которыми вы хотите торговать. i
Тёпке, Джерри. «Исследовательский центр Мура, Inc.» Почему сезонная работа. McGraw-Hill, 14 мая 2009 г. Web. 05 мая 2016.
Заявления об отказе от ответственности:
* Прошлые результаты не обязательно указывают на будущие результаты.
Риск потери при торговле фьючерсами может быть значительным, внимательно рассмотрите неотъемлемые риски таких инвестиций в свете вашего финансового состояния.
** СЕЗОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВЛЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЕЗОННЫХ ТОВАРОВ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ. ОБЫЧНО СУЩЕСТВУЮТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ЕЖЕГОДНО, ТЕНДЕНЦИЯ, ПРИЗНАТЬ, ЧТО ФЬЮЧЕРСОВЫЕ РЫНКИ РЕАГИРОВАТЬ ПОДОБНЫМ НАПРАВЛЕННЫМ ОБРАЗОМ В ОПРЕДЕЛЕННОМ КАЛЕНДАРНОМ ПЕРИОДЕ ГОДА. ДАЖЕ ЕСЛИ В БУДУЩЕМ СОЗДАНА СЕЗОННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, ЭТО МОЖЕТ НЕ ПРИВЕСТИ К ВЫГОДНОЙ ОПЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КОМИССИОНОВ, А СРОКИ ВХОДА И ЛИКВИДАЦИИ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО, ЧТО ЛЮБОЙ СЧЕТ ИМЕЕТСЯ В ПРОШЛОМ ИЛИ В БУДУЩЕМ ДОСТИГНУТЬ ПРИБЫЛЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ СТРАТЕГИИ. НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО, ЧТО ЦЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ВОЗНИКАЮТ В БУДУЩЕМ.
сезонных торговых стратегий :: SeasonalCharts.de
Сезонность — это, по сути, технический генератор сигналов с фундаментальной основой.
Его можно охарактеризовать как сочетание ценовых и календарных элементов. В статистическом смысле календарный аспект дает дополнительные преимущества, поскольку как внешний фактор он не зависит от стандартных показателей. Это похоже на межрыночный анализ или фундаментальный анализ. Это дополнительное преимущество — главное преимущество сезонности (оно не коррелирует с другими показателями). Внешние генераторы сигналов не имеют функции виртуального автоматического ограничения потерь с отдельными сигналами, как в случае с методами следования за трендом, что означает, например, что следует использовать стоп-лосс.К недостаткам сезонности можно отнести тот факт, что отдельные годы могут меняться, что сама сезонность может меняться и что случайные события (например, экстремальные годы) могут выглядеть как сезонные модели. Следует иметь в виду, что сезонность как таковая не существует на одном рынке; скорее существуют только отдельные сезонные модели.
Благодаря календарному характеру сезонность на самом деле является генератором промежуточных сигналов.
Тем не менее, его также можно использовать для краткосрочной торговли, поскольку основной тренд также влияет на прибыльность краткосрочных сигналов (например, это можно использовать со стратегией торговли с кредитным плечом).Долгосрочные инвесторы также могут использовать сезонность, а именно для точной настройки входа (например, перенеся запланированную покупку акций с августа на более благоприятные ноябрьские временные рамки).
Описание: В сезонно неблагоприятные периоды от инвестиций отказываются. Это приводит к меньшим потерям и сокращению просадок. В процессе также усиливается прибыль.
Пример: В сезонно слабые месяцы с августа по октябрь вложения в акционерный капитал не допускаются.Следующая диаграмма ясно показывает, что таким образом, на всех фазах рынка, каждая с различными точками входа, до конца 1999 года были достигнуты значительные превосходящие результаты. Таким образом, даже этот простой подход увеличивал прибыль.
Это еще более примечательно, если учесть, что эта стратегия носит оборонительный характер; в конце концов, в течение трех месяцев вы даже не находитесь на волатильном фондовом рынке.
|
Применение: Метод фильтрации очень прост в применении.В качестве торговой техники это фактически особый вариант следующей техники кредитного плеча.
Описание: В зависимости от сезонного цикла инвестиции либо увеличиваются, либо сокращаются.
Пример: В ноябре, когда начинается благоприятная сезонная фаза, покупается 1200 акций вместо ранее запланированных 1000 акций. С другой стороны, в августе, когда начинается сезонно неблагоприятный период, покупается 800 акций вместо запланированных 1000 акций.
Это сглаживает кривую прибыли, снижает убытки и увеличивает прибыль.
Заявка: Техника кредитного плеча проста в использовании.
Описание: Из длинного списка генераторов сигналов, сезонность которых всего одна, торговая стратегия создается с помощью логической операции. Целью является оптимальная комбинация ряда генераторов сигналов, которые являются как можно более некоррелированными.
Пример: Каждому из следующих шести факторов присваивается значение «1», если он обычно способствует положительной тенденции на фондовом рынке: долгосрочные процентные ставки, краткосрочные процентные ставки, долгосрочный рыночный тренд, краткосрочные срочный рыночный тренд, инфляция, сезонность. Если сумма больше трех, то открывается длинная позиция.
Приложение: Применение комплексной техники для отдельных областей, таких как акции, все еще можно охарактеризовать как простое. Для профессиональной разработки сложной торговой стратегии требуется от двух до четырех человеко-лет.
Описание: Позиция открывается в соответствии с единым сезонным трендом, зарекомендовавшим себя в прошлом.
Пример: Купите один фьючерс на Dax 15 декабря и продайте его 6 января следующего года со стоп-лоссом (защита от рисков) на 80 пунктов ниже цены входа.
Заявка: Из-за ощущения срочности этот подход пользуется большой популярностью у новичков в сезонности, однако он рекомендуется только для профессионального исполнения, поскольку требует строгого ограничения рисков, диверсификации (распределения позиций по множеству отдельных моделей и рынков) и детальной проработки. статистический анализ.На профессиональную разработку торговой стратегии, основанной на индивидуальных паттернах, требуется от двух до четырех человеко-лет. Предварительная работа была выполнена MRCI и Джейком Бернстайном (см. Ссылки).
Прочтите наш отказ от ответственности.
© 2001-2008 Дмитрий Спек
Seasonax | Торгуйте разумнее и минимизируйте риски
Прошлые результаты и прошлые сезонные модели не указывают на будущие результаты, в частности, на будущие рыночные тенденции.
Seasonax GmbH не рекомендует и не одобряет какой-либо конкретный финансовый инструмент, группу ценных бумаг, сегмент отрасли, интервал анализа или какую-либо конкретную идею, подход, стратегию или отношение, а также не предоставляет консалтинговые, брокерские или услуги по управлению активами.Seasonax GmbH настоящим исключает любые явные или подразумеваемые торговые рекомендации, в частности, любые обещания, последствия или гарантии того, что прибыль получена, а убытки исключены, при условии, однако, что в случае сомнения эти термины будут интерпретироваться в зарубежном смысле. Любая информация, предоставленная Seasonax GmbH или на этом веб-сайте, или на любом другом носителе данных, не должна толковаться как какая-либо гарантия, гарантия или заявление, в частности, как изложено в проспекте эмиссии. Любой пользователь несет полную ответственность за результаты или торговую стратегию, которая создается, разрабатывается или применяется.Индикаторы, торговые стратегии и функции, предоставляемые Seasonax GmbH или на этом веб-сайте, или на любых других носителях данных, могут содержать логические или другие ошибки, приводящие к неожиданным результатам, ошибочным торговым сигналам и / или значительным убыткам.
Seasonax GmbH не гарантирует и не гарантирует точность, полноту, качество, адекватность или содержание информации, предоставленной им, на этом веб-сайте или на любых других носителях данных. Любой пользователь обязан соблюдать все применимые правила рынка капитала в применимой юрисдикции.Весь опубликованный контент и изображения на этом веб-сайте или на любых других носителях данных защищены авторским правом. Любое копирование, обработка, распространение или любая форма использования, выходящая за рамки закона об авторском праве, требует предварительного письменного согласия автора или авторов, о которых идет речь. Торговля фьючерсами и форекс сопряжена со значительным риском и подходит не каждому инвестору. Инвестор потенциально может потерять все или больше, чем первоначальные вложения. Рисковый капитал — это деньги, которые можно потерять, не ставя под угрозу финансовую безопасность или образ жизни.Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, у кого есть достаточный рисковый капитал, должны рассматривать торговлю.
Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Отзывы, появляющиеся на этом веб-сайте, не могут быть репрезентативными для других клиентов или заказчиков и не являются гарантией будущих результатов или успеха.
/ Сезонная торговля и фактор моментума
Календарь / сезонная торговля и фактор моментума
class = «heading»>Продолжаем нашу короткую серию статей о календарной / сезонной торговле.В нашей предыдущей работе мы рассмотрели различные календарные / сезонные стратегии торговли акциями. В этом исследовании мы стремимся взять эту стратегию составного календаря в качестве строительного блока и добавить еще один блок для повышения конечной производительности. Эта статья может быть еще одним примером того, как работать с аномалиями, включенными в наш Скринер. Все они могут быть восприняты как идеи и логически построены вместе в поисках лучших рабочих характеристик.
В нашем предыдущем сообщении в блоге мы показали, что поворот месяца в индексах акций, эффект заседания FOMC для акций, эффект недели истечения опционов и эффект дня выплаты жалованья также являются прибыльными аномалиями в последнее время.
Идея составной торговой стратегии проста; каждая календарная аномалия сигнализирует, стоит ли открывать длинную позицию. Далее мы доработали стратегию и добавили фильтр в виде сигнала тренда. Наконец, мы показали, что добавление 200-дневной скользящей средней (MA200) может резко снизить максимальные просадки. Предыдущая статья также включает объяснение того, почему эти дополнения работают.
В этой статье мы предлагаем другую стратегию для работы с уже успешной календарной стратегией, состоящей из более мелких блоков (каждая календарная аномалия).Существует огромное количество научных исследований о импульсных стратегиях для широкого круга классов активов (например, Faber, Relative Strength Strategies for Investing, 2010). Мы считаем, что импульсные стратегии в сочетании с перебалансировкой календарных аномалий превзойдут более простой подход к торговле S & P500 в указанные дни. Однако мы не используем широкий спектр активов, а только диверсифицированный набор фондовых ETF. Нет никаких сомнений в прибыльности импульсных стратегий, но мы рассмотрели только календарные стратегии акций.
Более того, мы также включаем анализ транзакционных издержек такой стратегии в следующий раздел.
Идею объединения импульсных стратегий со стратегией составного календаря можно легко понять. В эти дни наблюдается ценовое давление вверх, потому что многие участники рынка меняют баланс своих позиций. Кроме того, кажется естественным инвестировать в активы, которые кажутся наиболее прибыльными в последнее время (в надежде, что активы будут продолжать работать хорошо).Такая идея приводит к импульсным стратегиям, общеизвестным среди практиков, а также хорошо изученным и общепринятым среди ученых. Аномалии моментума основаны на простой идее о том, что активы, которые хорошо работали в прошлом (в определенный период), как ожидается, продолжат свою работу в ближайшем будущем. Академическая литература также признает недостаточную эффективность активов, которые показали себя плохо, но для нашей цели нас интересует только долгосрочная динамика. Если мы пытаемся найти прибыльный актив — актив с большим импульсом для улучшения нашей календарной стратегии, безусловно, было бы полезно расширить набор активов, в которые мы можем инвестировать.
В нашей предыдущей работе мы исследовали только индекс S & P500 с использованием SPY ETF. В этот документ мы добавляем MSCI EAFE ETF (EFA), который отслеживает результаты индекса, состоящего из акций развитых стран с крупной и средней капитализацией, но только для Европы, Австралии, Азии и Дальнего Востока (за исключением США и Канады. ). Мы также добавляем MSCI Emerging Markets ETF (EEM), который имеет отношение как к крупным, так и к средним компаниям на развивающихся рынках. Увеличение инвестиционной вселенной происходит из-за диверсификации, а также из-за стремления к долгосрочному росту путем определения наиболее прибыльного ETF в заданное время перебалансировки календарной стратегии.Кроме того, мы по-прежнему предлагаем снова добавить фильтр MA200 ко всем нашим ETF, чтобы уменьшить просадки, поскольку простое добавление фильтра может защитить инвесторов от крупных и длительных рыночных спадов.
Построение данных и стратегииНаш период тестирования на истории длится с 29.4.2004 по 21.9.2019, и данные по ETF доступны бесплатно на Yahoo Finance.
Календарный блокНачало месяца — мы бы перебалансировали стратегию поворота месяца в первый день месяца.Поскольку первый день месяца в среднем является самым эффективным днем за весь месяц.
Влияние заседания Федерального комитета по открытым рынкам на акции — дат заседаний ФРС общеизвестны и доступны, простое выполнение этой стратегии может быть выполнено путем покупки ETF в день закрытия до собрания и продажи его на закрытии после собрания .
Эффект недели истечения опциона — связан с неделей истечения опциона — неделей до истечения срока опциона (пятница перед каждой третьей субботой каждого месяца).Инвестор покупает ETF при закрытии торгов каждую пятницу до третьей субботы месяца и снова продает его при закрытии в четверг следующей недели.
Эффект дня выплаты жалованья — очень похож на аномалию рубежа месяца (ToM), стратегия, использующая этот эффект, состоит в покупке ETF на закрытии 15-го дня каждого месяца и продаже его при закрытии следующего дня.
Мы хотели бы отметить, что более глубокое понимание календарных стратегий содержится в предыдущей статье. Когда известны даты ребалансировки ETF стратегии, мы можем перейти к блоку импульса стратегии.
Блок импульсаВ качестве первого шага мы вычислили импульс для всех ETF с тремя периодами ретроспективного анализа. Если быть более точным: импульс в 63, 126 и 262 дня, то есть примерно 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев. Для целей диверсификации и надежной стратегии (естественно, стратегия была бы прибыльной, если бы мы использовали только один индикатор импульса), целесообразно использовать больше индикаторов импульса. В качестве следующего шага мы каждый день ранжируем каждый ETF в соответствии с его динамикой.Победитель в каждой категории получает вес 1/3 в портфеле, но только если цена ETF выше его 200-дневной скользящей средней. Поэтому мы не можем каждый раз торговать всем портфелем. Конечно, есть возможность использовать другой период времени для вычисления скользящей средней или даже использовать больше скользящих средних, но мы не хотели усложнять стратегию излишне.
Например, представьте, что SPY получил ранги 2,2,1 (63 дня, 126 дней и 262 дня импульса), EEM получил ранги 3, 3, 3, а EFA получил ранги 1,1,2.Цена EFA превышает MA200, поэтому вес EFA составляет 2/3 в портфеле. EEM игнорируется, потому что он неэффективен. ШПИОН должен иметь вес 1/3, но ШПИОН меньше МА200; поэтому он игнорируется, и мы торгуем только 2/3 портфеля.
Выполнение стратегииВ экспертизе предлагаемой стратегии, мы напрямую сравниваем этот подход с нашим предыдущая простая календарная стратегия (первая статья в списке литературы).
Очевидно, что улучшенная стратегия способна превзойти более простую стратегию, основанную только на SPY без фактора импульса (календарная стратегия из предыдущего сообщения в блоге). Можно было легко увидеть более крутой подъем кривой капитала в различные периоды, а также периоды, когда MA200 SPY сигнализировал о прекращении торговли, и все же наша стратегия смогла увеличить капитал. Это возможно за счет дополнительных ETF. Дополнительное представление о риске стратегии можно легко получить из графика просадки.
Мы также предоставляем сводная таблица ключевых показателей обеих стратегий.
Такой результат показывает, что можно успешно добавить еще один строительный блок, что приведет не только к лучшей производительности, но и к немного меньшей просадке.
Производительность стратегии с транзакционными издержкамиИнтуитивно понятно, что это должно быть ясно, что использование ETF связано с низкими транзакционными издержками, и стратегия с такой отдачей должна легко выдерживать затраты.Однако, поскольку мы рассматриваем результаты с точки зрения практикующего специалиста, исследуем стратегия также с включенными затратами. Есть некоторые модельные предположения: во-первых, у нас небольшой портфель на 10 000USD, комиссия за сделку 0,01% (покупка 100 акций стоит примерно 1 доллар США, следовательно, за 10 000 долларов США портфель, затраты 0,01%) и проскальзывание 0,005% (так как спред составляет 1 цент а проскальзывание составляет примерно половину спреда).
итого в годовом исчислении доходность составляет 5,47%, что немного ниже по сравнению со стратегией без затрат, с максимальная просадка , равная 7,99%, в результате чего коэффициент отдачи к просадке равен 0,68.Естественно, доходность ниже, но она Важно иметь в виду, что стратегия инвестируется только в ETF. в течение небольшой части года.
ЗаключениеМы успешно показали, что календарная стратегия, представленная в предыдущем документе, может быть еще более доработана и усовершенствована для повышения производительности. Подход работает, потому что он способен определять наиболее прибыльные ETF из диверсифицированного пула, который вместе представляет глобальный рынок: SPY включает рынок США, EFA включает Европу, Австралию, Азию и Дальний Восток, и, наконец, EEM отслеживает появление новых рынки.Для ранжирования используются три стратегии импульса, что гарантирует выбор наиболее прибыльного ETF за последний период. Согласно теории импульса, вышеупомянутое в ближайшем будущем должно привести к росту прибыльности. Ребалансировка в дни календарных аномалий приводит к увеличению моментальной отдачи, а риск сводится к минимуму за счет систематической торговли только тогда, когда цена ETF превышает его собственную скользящую среднюю.
Авторы:
Радован Войтко, генеральный директор, Quantpedia.com
Матус Падышак, аналитик, Quantpedia.com
Вы ищете другие стратегии для чтения? Проверьте скринер Quantpedia
Хотите увидеть, как работают описанные нами торговые системы? Проверить Графики Quantpedia
Хотите узнать о нас больше? Проверка Миссия Quantpedia /
Подписывайтесь на нас:
Facebook: https: // www.facebook.com/quantpedia/
Твиттер: https://twitter.com/quantpedia
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/quantpedia
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_YubnldxzNjLkIkEoL-FXg
Поделиться ссылкой на LinkedInTwitterFacebook Обратитесь к другуMRCI’s Seasonal Trade Review Описание
MRCI публикует два отчета, обновляемых ежедневно, с одинаковым форматом, но разным содержанием.Обзор сезонной торговли — это динамический список текущих и будущих торговых стратегий MRCI . Подобно ежедневному рабочему листу, он кратко суммирует статус открытых позиций и соответствующие факты для ближайших стратегий. Сезонный обзор портфеля — это список торговых стратегий, которые были закрыты в течение последних 30 дней.
Стратегии, включенные в настоящий документ, не являются рекомендациями по покупке или продаже.Вместо этого они представляют собой количественные исторические факты, которые указывают на рыночные тенденции. Такие потенциальные торговые идеи часто лучше всего вводить только с помощью фундаментального и / или технического анализа, например, с помощью индикаторов, подтверждающих сезонное движение, или сигналов времени, запускающих вход.
Некоторые листинги могут быть похожи на другие с более длинным или более коротким торговым окном. Такие стратегии могут иллюстрировать особенно надежный сегмент долгосрочного тренда, например, или альтернативные входы или выходы.
Чтобы полностью отразить реальное поведение рынка, Moore Research Center, Inc. не использует стопы для отслеживания гипотетически открытых стратегий. Однако во всех случаях трейдерам рекомендуется использовать соответствующие методы управления капиталом в торговле в реальном времени. Изучая «Обзор сезонной торговли», вы можете оценить огромное количество ценной информации, которую он может предложить. Чтобы в полной мере использовать его преимущества, давайте рассмотрим его столбец за столбцом.
| Столбец | Пояснение |
|---|---|
| 1 | Торговый номер: MRCI ежемесячно публикует примерно 13-15 сезонных стратегий в ежемесячных отчетах MRCI и MRCI Online .Эти сделки пронумерованы последовательно с момента первой публикации ежемесячного отчета MRCI в июле 1989 года. Это интерактивная ссылка на годовую историю стратегии, а также на текущие графики. |
| 2 | Рынок: Для экономии места MRCI использует сокращенный формат условных обозначений, аналогичный котировочному автомату, для представления рынка для каждой сезонной стратегии. Символ разбивается на 3 части.Доступна разбивка по формату и символам. Этот текст представляет собой интерактивную ссылку на дневной график, который также показывает сезонные закономерности и корреляцию (если таковая существует). |
| 3 | Статус: Текущее состояние позиции (длинная, короткая, закрытая). Стратегии из Seasonal Trade Review будут отражать текущие длинные и короткие позиции, тогда как Seasonal Portfolio Review содержат закрытые позиции.В день закрытия определенной стратегии она будет представлена в обоих отчетах . |
| 4 | Дата входа: Дата входа в текущий рыночный год. Сезонная стратегия MRCI изначально моделируется с использованием семидневного календаря. Поэтому в любой год оптимизированная дата входа может приходиться на выходные. MRCI всегда корректирует дату входа на первый действительный торговый день после оптимизированного входа.(Следовательно, запись выходного дня для данного года будет соответствовать следующему понедельнику или более позднему времени, если это выходной день) |
| 5 | Входная цена: Все сезонные исследования MRCI основаны на обычных торговых часах (в зале, если доступно) расчетных ценах. Это значение является расчетной ценой на дату входа. |
| 6 | Дата выхода: Дата выхода для текущего рыночного года.Поскольку для даты выхода возникает та же проблема, что и для входа, MRCI всегда корректирует дату выхода на последний действительный торговый день перед оптимизированным выходом. (Следовательно, выход на выходные в течение данного года будет соответствовать предыдущей пятнице или более раннему периоду, если это праздничный день) |
| 7 | Последняя цена: Последняя расчетная цена для текущей открытой стратегии или расчетная цена на дату выхода для закрытой позиции. |
| 8 | Последний капитал: В обзоре сезонной торговли это текущая открытая прибыль / убыток для стратегии. Для сезонного обзора портфеля это , заканчивающиеся прибылью / убытком. |
| 9 | Best Equity: Наибольшая открытая прибыль при ежедневных расчетах с момента входа (пусто, если прибыль никогда не была) |
| 10 | Худший капитал: Наибольший открытый убыток на ежедневной основе с момента ввода (пусто, если убыток никогда не был) |
| 11 | Процент выигрышей: Исторический процент выигрышей по данной стратегии. |
| 12 | Win Yrs: Количество выигрышных лет в выборке. |
| 13 | Всего лет: Общее количество лет в выборке. MRCI обычно использует 15 лет как максимальное количество лет для сезонной стратегии. Если конкретный рынок не торговался в течение 15 лет, это число будет отражать максимальное доступное количество лет. |
| 14 | Hist Avg: Средняя годовая прибыль в выборке.т.е. общая прибыль + общие убытки, разделенные на количество лет. |
Индикатор сезонности фондового рынка [Free Code]
Сезонность фондового рынка определенно существует, но можно ли использовать ее в дневной торговле?
Думаю, ответ — «да», но только там, где есть сильная фундаментальная поддержка. Недостаточно просто искать годовые статистические аномалии. То, что рынок в среднем делал «это» (рост / падение на x% в этот конкретный день) за последние 10 лет, не означает, что это повторится снова.
Ищите годовые закономерности, у которых есть реальные причины для возникновения — прибыль, время уплаты налогов, перебалансировка индекса и т. Д. Факторы, которые имеют фундаментальное значение.
Просто хотел отправить небольшую заметку, чтобы сказать «Спасибо» за бесплатные индикаторы сезонности. Очень круто . В последнее время я сосредоточился на свинг-трейдинге (конечно, используя ваши индикаторы), и это отличные дополнительные инструменты. John J.
Кажется, вы придумали блестящий новый подход к сезонности! Спасибо. Рон Ф.
Вот 5 сезонных сделок, которые имеют хорошую фундаментальную поддержку, включая ту, которая работает прямо сейчас.
У фондового рынка есть 2 сезонных «ноги»
Еженедельный индикатор сезонности на EminiЕженедельный индикатор сезонности показывает, что на фондовом рынке каждый год наблюдается два основных отклонения. Один этап начнется в конце октября и продлится до конца апреля следующего года. Затем нисходящий этап начинается в начале мая и продолжается до конца октября.
Разница в этой модели от года к году огромна. Если вы будете строить графики каждый год друг над другом, вы поклянетесь, что не было никакой заметной закономерности. А годовой тренд может легко скрыть любую сезонную силу или слабость. Например, в 2013 году рынок продолжал расти, даже несмотря на традиционно слабый сезон «продать в мае и уйти».
5 сезонных сделок, подкрепленных фундаментальными принципами
5 сезонных сделок, подкрепленных основамиВ рамках этой широкой сезонной модели на фондовом рынке есть несколько отличных торговых возможностей.Если вы не собираетесь торговать ими, по крайней мере, не делайте больших ставок против них:
- Ралли Санта-Клауса: Силы с середины декабря до первой недели января. Движимые бычьим духом праздников, инвестиции поступают в ценные бумаги и акции с малой капитализацией. Ориентировочные даты: с 19 декабря по 9 января.
- Tax Time: Слабость с начала до середины апреля, затем сила с середины до конца апреля. Движется за счет извлечения прибыли из акций для уплаты налогов с последующим притоком инвестиций в транспортные средства с налоговыми льготами.Ориентировочные даты: с 9 апреля по 25 апреля.
- 4 июля: Прочность с конца июня до 4 июля. Движимый бычьим праздничным настроением. Ориентировочные даты: с 1 июля по 8 июля.
- Эффект сентября: Слабость с начала сентября до конца октября. В связи с «сбором налоговых убытков» паевые инвестиционные фонды, предупреждения о прибыли за 3-й квартал корпорациями, которые не достигают своих целей на конец года, и сокращение обратного выкупа акций (запрещенные объявления о прибылях и убытках до и после). Ориентировочные даты: с 19 сентября по 3 октября.
- День благодарения: Силы в конце ноября. Движимый бычьим праздничным настроением. Ориентировочные даты: с 22 ноября по 10 декабря.
Каждая из этих сезонных сделок имеет фундаментальную причину, которая движет инвестиционными потоками и поведением фондового рынка. Подобно силе фондового рынка, которую мы наблюдаем непосредственно перед концом месяца и в начале следующего месяца, что обусловлено:
- Ликвидации за 3-5 дней до конца месяца для выплаты распределений на конец месяца
- Затем конец показателей за месяц «оформляют витрину» управляющими фондами, и
- , за которыми следует новый приток инвестиций в начале нового месяца.
Эти общие инвестиционные потоки повторяются снова и снова, год за годом.
Используйте дневной индикатор сезонности для «обнуления»
Tax Time Signal (9-14 апреля 2014)Еженедельный индикатор сезонности слишком груб, чтобы рассчитать время для этих сезонных сделок — вместо этого используйте дневной индикатор сезонности. Это динамически рассчитывает сезонную модель и строит прогноз на следующие 3 дня.
Во время последнего падения налогового времени (апрель 2014 г.) он предупредил о сильной трехдневной распродаже, которая привела к снижению Emini на 65 пунктов.И мы находимся в середине восстановления — опять же, часть сезонной модели налогового времени — пока я пишу это. А дневной индикатор сезонности прогнозирует, что у него есть еще 2-3 дня.
Сезонная торговля 2014 Tax Time была идеальной
Picture Perfect Tax Time Сезонная торговля (22 апреля 2014)И вот, неделю спустя, мы видим, что сезонная торговля 2014 Tax Time прошла отлично. Сезонный индикатор поймал максимум перед рыночной распродажей, он поймал минимум, когда рынок достиг дна, и также предсказал сильный отскок назад.Красивая модель разворота «V».
Не ожидайте, что сезонные торги будут каждый раз так безупречно работать. Вам понадобятся другие индикаторы для времени входа и выхода. Но сезонная торговля 2014 Tax Time — хорошая демонстрация силы сезонных индикаторов.
Сезонная торговля «Эффект сентября 2014» тоже была прекрасна
Сезонная торговля «Эффект сентября» (сентябрь / октябрь 2014 г.)Через несколько месяцев после сделки «Время налогообложения» 2014 г. сезонная торговля «Эффект сентября» начала выравниваться.Блог Emini-Watch предупреждал об этой предстоящей сезонной слабости, которую было трудно сделать, поскольку мы были в разгаре масштабного QE и ралли, вызванного обратным выкупом акций.
Но затем начали поступать предупреждения о прибыли за 3-й квартал — и это основная движущая сила данной сезонной торговли. Вдобавок у нас были большие разочарования за границей: Tesco в Великобритании и Sony в Японии. Это привело к 10% -ной распродаже Emini в течение следующих 3 недель. Красиво рассчитано.
Следите за сезонными торгами с помощью этого календаря
Если вы используете Календарь Google, просто нажмите кнопку «+» (внизу справа в календаре ниже), и он импортирует этот торговый календарь Emini в ваш личный Календарь Google.
Календарь также можно импортировать в другие приложения календаря, используя следующие ссылки: формат iCal и формат HTML. В календаре также указаны важные торговые даты Emini, такие как перенос контрактов и праздничные дни.
Индикатор сезонности для TradeStation, NinjaTrader и MultiCharts
Надеюсь, это видео и статья о сезонности фондового рынка были для вас полезны. Бесплатные версии индикаторов сезонности для TradeStation, NinjaTrader и MultiCharts можно скачать ниже.Файл загрузки TradeStation также включает текстовый файл с кодом, чтобы вы могли видеть, как работают индикаторы. Большое спасибо Брайану МакКеллару за кодирование индикаторов для NinjaTrader.
ВАЖНО: Пожалуйста, не забудьте нанести «_Seasonality Indicator» на дневные графики с большим количеством предыстории, начиная с 1 января. Это необходимо для правильной работы расчетов.
БЕСПЛАТНЫЙ КОД ДЛЯ ТОРГОВЛИ
»БЕСПЛАТНЫЙ КОД ДЛЯ
NINJATRADER» БЕСПЛАТНЫЙ КОД ДЛЯ МНОГОЧАСТНИКОВ
»
Щелкните эту ссылку, чтобы получить более бесплатный код индикатора.
Альтавест
Сезоны
Как трейдеры, мы могли бы использовать сезонный анализ, чтобы помочь нам торговать на фьючерсных рынках. Есть фраза: «Те, кто забывают прошлое, обречены его повторять». При торговле знание прошлого и возможность его повторить, возможно, не так уж и плохо! Сезоны иногда можно найти, оглянувшись, по крайней мере, на 5 лет назад и выбрав временные окна («сезоны»), когда рынок чаще всего двигался в одном конкретном направлении.Шаблоны могут возникать по разным причинам, но повторение не гарантируется.
Помните, однако, что ни одна ценовая модель никогда не может повториться… прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Примером сезонного торгового окна может быть следующее: Примерно с 20 ноября по 8 декабря февральская сырая нефть упала 13 из последних 15 лет. Затем, конечно, есть такие детали, как; какова была наибольшая просадка (риск), наибольшая открытая прибыль, средний убыток / прибыль на сделку и т. д.Некоторые из лучших исследований сезонного анализа, с которыми мы столкнулись, были получены от Moore Research Center, Inc. в Юджине, штат Орегон.
Ценовые модели фьючерсов могут иметь как сезонный, так и несезонный характер. Некоторые из автоматических торговых систем, предлагаемых AVSystems, предназначены для автоматической торговли на основе несезонных ценовых моделей.
Спреды на сезонные фьючерсы
Торговля спредом предполагает отслеживание разницы в цене между двумя фьючерсными рынками.Существуют спрэды внутри товаров, которые связаны с одним и тем же товаром в разные месяцы, и спреды между товарами, которые включают связанные рынки. Например, пример внутритоварного спреда: если вы одновременно купили июльскую кукурузу по 2,25 и продали декабрьскую кукурузу по 2,34, вы вошли бы в спред по 9 центам. Теперь вы хотите, чтобы спред сузился или приблизился к нулю (более отрицательный), чтобы получить прибыль. Однако в случае увеличения спрэда возникнут убытки. Если вы одновременно ликвидировали июльскую кукурузу на 2.21 и декабрьской кукурузы на уровне 2,23, вы бы вышли из спреда на уровне 2 цента, тем самым получив прибыль в размере 7 центов на спред (без учета комиссий). Другой способ взглянуть на это: вы потеряли 4 цента на июльской кукурузе (2,25–2,21 = 0,04) и заработали 11 центов на декабрьской кукурузе (2,34–2,23 = 0,11), что представляет собой чистую прибыль в размере 7 евро. центов.
Некоторые преимущества использования спредов заключаются в том, что трейдерам необязательно определять направление рынка. Рынок может расти или падать, а спред может приносить или терять деньги.Также возможно, что обе части спреда могут одновременно двигаться в пользу трейдера или неблагоприятно. Маржинальные требования также обычно ниже со спредами. Однако это не обязательно означает, что спред всегда несет меньший риск.
Для получения дополнительной информации о сезонной торговле обратитесь к торговому советнику Altavest по телефону 949.488.0545.
.